有些單純的交易邏輯,用不到一兩個參數,近一兩年確實不好
不過今年不好不表示明年不好
反而在績效最差的時候 ...
是有這樣想法過,但沒勇氣做,先用PB回測平衡看看 aleckyeh 發表於 12-10-18 18:14 static/image/common/back.gif
是有這樣想法過,但沒勇氣做,先用PB回測平衡看看
建議：將2001~2012時間序倒過來變成2012~2001，即1/1-->12/31，1/2-->12/30依此類推。再去跑程式回測比較看看！
今年因為振幅變小所以難做是正常的，體質不好的程式會賠錢，小弟波段程式單口今年也才剛突破千點大關，比起05年好太多了，忍耐點就過去了，加油 艱難考驗程式，績效考驗人性 本帖最後由 starlight 於 12-12-5 15:00 編輯
程式交易跟MP3一樣容易複製
沒有自己策略 不會寫程式
拿到一隻程式照樣交易
氾濫了 自然無效
今年對知其然不知所以然的交易者
是考驗
有些策略接近的贏家也會跟著倒楣失效
鋼鐵人有時也得肉身博擊
完全較量基本功來著....
我覺得當沖策略難賺....但是波段策略賺很多..就我而言... 身有同感，目前也碰到這問題不知如何解決
本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-1-17 15:34 編輯
不好做的原因{:4_153:}
1.隨著外資愛搞高頻，且台灣市場是屬淺疊市場，盤更易被主力操控{:4_89:}
2.期貨零和不滅法則，隨著程式交易使用者多，且投資人愛用順勢，大家都去賺順勢單，誰來賠順勢單? 當然是主力會好好殺殺這些順勢單了{:4_140:}
3.2005年為大盤整年，如果2012年震輻比2005年大，但策略卻沒賺2005年多，甚至虧損，那代表這策略已掛掉{:4_129:}
程式交易必有它的用處在，但要選對市場選對商品，才會發揮作用
程式交易適合的市場是有趨勢型，且市場成交要大，主力不易操控的市場，才有效
比如貨幣期貨及其它全球性的市場，像歐元市場成交量大，主力不易操控，且有趨勢性{:4_153:}
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