AmiBroker如何寫「一天只下一次單」的語法？
thirtycm: 一天只下一次單的語法，我一直試都無效。綠茶妹: 嗯..設一個flag控制..
綠茶妹: 一開始flag=0
綠茶妹: 下單後 flag=1，若flag=1，則不會觸發訊號
綠茶妹: 這樣子可以嗎？
thirtycm: 試過啦～
綠茶妹: 不行喔....可是應該是這樣子寫呀..
thirtycm: easylanguage就是這樣設定的啊！
綠茶妹: 問題出在哪裡？每天一開盤將flag設為0不行嗎？
thirtycm: 會偵錯語法錯誤！ ？？？？ 回復 2# thirtycm
幫忙問一下。我覺得應該可以做才對。
像這一篇也是每天重新開始。
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=2117 其實語法我有找到了，加進程式碼，卻沒任何改變！ 本帖最後由 trader 於 10-2-1 10:20 PM 編輯
限制交易次數嗎???
在easy language中
我是這樣寫的
if EntriesToday(Date) < 3 Then........
----> 只會出訊2次
不過我不會 amibroker 就是了
這是 TS 的語法 謝謝分享，trader大對TS也有研究呢！有考慮把極短線寫成自動程式交易嗎？ 回復 6# 綠茶妹
我也有做TS的當沖單及趨勢單,反正是自動交易,不用人盯,就專心做我的極短線就好
,關於TS能不能寫成極短線,1來是這部份有點難度,要判斷的邏輯可能較複雜一點,2.是TS還是有些限制,資訊報價上語法上......
我是知道有些期貨自營商用C#或其它程式語言在寫單邊極短線,但是效果並不好, 但是他們有其它的方式來做判斷賺取這部份的獲利,所以為什麼掃單的情況變嚴重了,除了極短線的參與者變多了,專業機構的參與這部份我覺得是佔比較大的比例 回復 7# trader
所以你是極短線當沖、程式交易當沖單、程式交易波段單，三者同時並行嗎？
程式交易的系統是盤後才研究嗎？ 回復 8# 綠茶妹
算是同時並行, 但人為極短線跟程式交易的帳號有分開,避免部位混雜分不清楚一般來說 程式交易我不會每日盤後研究,我只會盤後記錄每支程式的損益狀況除非有以下情形我才會做調整破最大連續虧損, 或是有些程式在某個區間內被來回巴,或是有新的程式要加入投資組合(程式的投資組合) 回復 9# trader
請問您程式交易的部份，操作的商品為台指嗎？還是也有金融期或其他國外商品？
我一直對於當沖程式非常好奇，因為我覺得當沖程式很不容易寫。(假訊號多)
但是我聽幾個在法人做程式交易的人說可以做，實單能獲利。 回復 10# 綠茶妹
是的,只有交易台指期,金融及電子的流動性太差了,國外商品有考慮要開始交易 我也有聽到幾次這樣的說法當沖程式不容易寫,我是覺得還好呢, 一些簡單的想法都可以寫來試試,愈簡單的突破策略,反而有不錯的效果,但每支程式屬性不同,有些較敏感有些較遲鈍,要花不少時間在跑最佳化做挑選就是了,我的程式當沖交易佔程式交易比較大的部份,大部份是突破策略, 2007年就開始做程式單的當沖交易了,不過那時是在幫老闆賺錢就是了,有些程式到現在還在使用還沒破最大連續虧損, 趨勢單是最近才納入程式組合中來操作(跟當沖程式搭配有不錯的互補性)國內大大小小法人機構加起來當沖單是有不少 這樣子我就有興趣。最近一年我研究當沖策略。
如果能改成程式化交易最好。 回復 12# 綠茶妹
嗯, 有一些想法是可以寫進程式, 驗証看看,我覺得這是交易程式化最方便的地方
可以驗証想法 我隨手寫的 沒測試過:
NewDay = Day() != Ref(Day(), -1);
Condition = ..... //買的條件
Flag = barssince(Condition) > barssince(NewDay);
Buy = Condition AND Flag;
頁:
[1]