期貨揭露時間改變的影響??
揭露時間從1秒一次改為0.25秒一次trader大這篇文章中http://www.coco-in.net/thread-11849-1-1.html
為何揭露速度變快會讓盤勢更難以掌握??
我的想法，因為五檔變快，使得追速度的人變多，造成市場多了如自由大說的推至關鍵價拉回？？
另外對於一天吃一兩趟得當沖者影響又如何？
{:4_93:}還請指教
這主因是搓合效率化
速度越有效率，那跳空的急漲急跌情況就會減少
搓合的空窗期就會大幅減短
好比說以前有些人會利用這個跳空的空窗期，去做對鎖等各種相關的策略
變成自己可以利用資訊(設備)不對等的優勢去獲利
這在以前搓合時間久的狀況下容易達成，現在則難了
還是有，但認真計算已經變成是風險大利潤卻超少的遊戲
不單純就這些
只說最大主因的部分
其實不管是因為什麼原因
我想還是先看看吧{:4_121:} 期貨交易之市場資料揭露速度
與關鍵因素研究 提到
綜和前面各節的分析，我們得到下列重要結論：
(1).交易速度與市場流動性：越快的撮合方式越能創造交易市場
的流動性。交易速度是市場流動性最根本的基礎，越快速的
交易市場越具有競爭力，也是全球各交易所積極追尋的目
標。例如，即時(real time)撮合就是最快速的交易方式之一。
(2).時間落差與市場公平性：市場資訊揭露與成交回報之間的時
間落差(Δ=T-τ)，讓(演算法)交易(法)人有更多機會利用資訊科
技創造資訊不對稱的優勢與不公平性，值得考量。
綜和前面各節的分析，我們得出下列的分析成果以及改善建議。 我覺得應該不會差多少
美盤1筆=1/30秒 比國內快多了
劇烈的波動還是會有
會噴還是會噴
這做法是肥了大戶肥了那些有閃電下單者 要真的最快的
讓他們用搶價了方式 買到 瞬間再賣出
又多了招玩人的梗特別是在這台指還不健全的市場
以上個人淺見
我好像沒有差..因為一樣不太會賺.... 可以確定流動性變大
假設 流動性變大讓市場
盤整更盤整
震盪更震盪
trader大縮小口數期間(2009/7~2011/7)，台指行情多頭行情震幅相對不大
盤整更盤整情況下，關鍵點位較不易突破
所以當接漏速度較慢的節奏，對極短線較有利，
盤整較不會壓縮，趨勢又能撈，穩定
亂猜亂猜，不鑽牛角尖了，畢竟我沒走過{:4_138:}{:4_93:}
頁:
[1]