策略回測時交易次數太少的問題
想請問各位 策略在回測時如果交易次數過少都怎麼處理呢？
我用台指期30分k線
均線策略回測10年資料
均線週期設300 (30天的意思)
加上濾網之後 交易次數常常不到兩百次
有時候做多+做空還不到100次
這樣的績效報表常常沒有很好的統計顯著性
那我究竟該怎麼驗證策略的穩定呢...
先謝謝各位的幫忙了
拔靴法...(bootstrapping) 教你一個我常用的方法，把30分改成35分和25分再回測一次，如果績效沒有大幅滑落的話，那這個方法就沒什麼大問題。
關於bootstrapping，可以問一下resampling的方式嗎？ ^^||
不知道有沒有方便的軟體可以做到？
另外感謝comewish的建議，這的確是好方法~~ ^^ comewish 發表於 12-11-9 10:57 static/image/common/back.gif
教你一個我常用的方法，把30分改成35分和25分再回測一次，如果績效沒有大幅滑落的話，那這個方法就沒什麼大 ...
這樣應很類似 "參數高原" 的概念吧? googleandy 發表於 12-11-9 16:27 static/image/common/back.gif
這樣應很類似 "參數高原" 的概念吧?
想法有點類似，但是approach的方式不一樣，我的方法簡單方便又快速，不需要做大量的回測。
我可不是那種只會照書講而沒有自已想法的書呆子。
comercial 發表於 12-11-9 12:26 static/image/common/back.gif
關於bootstrapping，可以問一下resampling的方式嗎？ ^^||
不知道有沒有方便的軟體可以做到？
這是別人寫的程式，你自已測看看，我還沒有用過。
有關bootstrap的說明在這本書中，你可以參考看看
http://www.amazon.com/Evidence-Based-Technical-Analysis-Scientific-Statistical/dp/0470008741/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1286725080&sr=1-1
本帖最後由 googleandy 於 12-11-9 21:35 編輯
comewish 發表於 12-11-9 20:56 static/image/common/back.gif
想法有點類似，但是approach的方式不一樣，我的方法簡單方便又快速，不需要做大量的回測。
我可不是那種 ...
這真是方便又快速的好點子.
愛因斯坦說:「想像力比知識重要!」
C大說: 「我可不是那種只會照書講而沒有自已想法的書呆子。」
彼得‧林區認為每個投資人都有自身獨特的優勢，只要能善用自身優勢，
並養成獨立思考的習慣，投資績效甚至可以凌駕於專業投資經理人之上。
巴菲特之所以成功, 除了大量閱讀外, 就是不斷地思考.
"思考" 真的太重要了.
可惜大部份投資(機)者, 只拼命收集一大堆 "有的沒的" 資訊,
卻從來不加思考!
版主想要"驗證策略的穩定性", 我好奇的部分是""真的有穩定的策略嗎??""
我膽子比較小, 我比較相信一藍子策略較有機會穩定一些!!
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