群益API的速度問題
我最近用群益API報價與下單,[以前是用DDE報價,元大的看盤軟體下單].因為我最近改用程式下單[自己寫的程式]
所以會紀錄每一筆下單的時間以及收到API成交回報的時間.
我發覺一個奇怪的事.
有時候從程式下單至接收到成交回報是0.7秒.有時候超過兩秒.
比例大約是 1:1
[程式自動紀錄,下單瞬間開啟計時器,計時器設定100毫秒]
如果是前者,我沒有什麼不滿的.
但是後者的比例佔了一半,實在是................
我現在都是用市價交易的,而且是交易流動率高的期指.
不應該如此.
沒有開啟任何看盤軟體,我的CPU使用率平均都在15%以下,網路頻寬3M.
不知道有人能夠解釋否,謝謝.
ps.
改用程式下單,並不是認為這樣比較好賺.
只是喜歡慢活的步調,
信仰生活簡單就是美.
不想一直抓著滑鼠,或看著螢幕.
搞當沖,搞到身體當掉.
想顧好眼睛,再多活幾年.
本帖最後由 comewish 於 12-11-25 12:09 編輯
這是正常的，因為還要期貨商還要做驗章和檢查風控，並不是單子送出去就到期交所，中間有很多的流程要做，而且你是計算下單到回報的時間，那會更久，除非你像法人一樣接專線，然後申請DMA，不然要提昇速度是很難的。
成交時間.不必然.等於成交回報時間.
本帖最後由 akqjt 於 12-11-25 16:20 編輯
我好久沒看這東西了
因為下單幾乎沒有離譜的滑價
剛剛檢查一下
訊號比半年前改善很多
7成以上一秒之內
CPU負荷
5%以下
程式交易要掌握的細節很多
贏輸皆在點點滴滴
每一次修改
都以為是最後一次
而每次都有下一次
現在我還是認為可能已經完備
但很心虛
唯一肯定的是
系統越來越像自己
如換帖兄弟般
彼此信任
我以前也非常在意程式送單到回報成交的時間,但是後來發現其實 0.x 秒甚至是 1~2 秒的時間差其實 +/- 一兩個 tick 影響沒那麼大,
真的要計較各家劵商 api 相差幾百毫秒, 不如把時間花在策略的研究與發展上,
可能對績效更有幫助。
至於時間有時長有時短, 我也有發現這個現象,
我個人的猜測是, 每個單位時間單一商品的總成交筆數也有高有低,
很多人搶單爆量時, 卷商主機與交易所主機的負荷也會上升,
因此造成該時段內所有的單子送出委託到成交回報時間拉長。
當然以上只是我的推測, 實際上是不是這樣或是有其他原因就要請其他大大分享了。
這個流程應該是這樣:
1.券商那邊有一個專門處理交易的程式接收各位的的下單
2.他收到你下的單之後,再送交期交所搓合
3.期交所搓合成交之後,送回券商專門處理交易的程式
4.該程式再將成交紀錄回覆給你
你紀錄的時間是從你下單至收到成交回報中間整個流程所花的時間
其中會delay的部分包括:
1.你的網路傳遞交易指令所花的時間
2.券商那邊專門處理交易的程式的程式效能,這個的差別會很大,尤其是當快市時,大量交易單湧入時,就是考驗該程式的程式效能最好的時機!!(平常都看不出什麼差別的)
3.期交所成交之後傳回券商的交易程式後,該交易程式不見的會在第一時間回傳成交紀錄給你,這也跟他程式的處理方式與程式效能有關
所以你最後收到成交回報的時間並不是你單子真正成交的時間,應該說在這時間之"前"就已經完成交易,而中間你能改善的,就是增進你的網路速度,但其實delay的最大瓶頸並不在此,而是在券商的那個處理交易的程式,程式寫得好的就能禁得起快市的考驗,或者找客戶少的主機連線,以避免快市時有大量的交易指令讓券商的那個處理交易的程式delay.
所以你能做的不多,頂多換換券商,換較快的網路,其他都不是你能控制的,那就不用再花什麼腦筋在這上面了
頁:
[1]