本帖最後由 folkchen 於 12-12-1 23:04 編輯
紀律交易者 發表於 12-12-1 12:47 static/image/common/back.gif
波段的策略有很多可以處理調整 的空間
我個人是比較相信當沖獲利的穩定性因為操作次數多 還能穩定獲 ...
我的經驗跟你相反
當沖更容易失效，波段反而會比較耐用一些
以前我也有當沖(也用它們賺了一年)，後來慢慢的都丟掉了
主力都轉到波段去，有些波段用了三年，還有獲利能力
反而是以前的當沖，死透透沒能翻身
期謀 發表於 12-12-1 14:27 static/image/common/back.gif
你沒說我還沒發現耶
那我得繼續踩油門了
第十支波段預備
我目前只有十隻， 只多你一隻
不快點再生幾隻看來是不行了~
folkchen 發表於 12-12-1 23:02 http://coco-in.net/static/image/common/back.gif
我目前只有十隻， 只多你一隻
不快點再生幾隻看來是不行了~
其實我早就有第十支了
只是相關性不夠低不想拿來跑 {:4_202:}
紀律交易者 發表於 12-12-1 12:47 static/image/common/back.gif
波段的策略有很多可以處理調整 的空間
我個人是比較相信當沖獲利的穩定性因為操作次數多 還能穩定獲 ...
你說ㄉ是"日內"交易者對ㄅ
本帖最後由 comewish 於 12-12-2 03:30 編輯
來這裏撒野一下，聽得進去你就思考看看，聽不進去你就當我是小白，我看了你的Blog，每支程式的獲利曲線都是45度角平穩的向上，每支程式都像是聖杯一樣，再看你從2010年開始貼程式的回測報表，所以你開始弄程式交易應該是已經超過3年了，你是不是應該要思考看看為何3年過去了，為何有這麼多支聖杯程式，你還是在幫別人做代操?貼出來的實單記錄還是在下小台呢?(我不知道那是客戶的單子或是你自已的單子，不過也沒什麼差別)
唯有自已面對自已的盲點去思考如何改進與突破，才有可能不斷的自我成長與自我突破，不然你的水準永遠只會停留在貼一些回測報表讓自已感覺良好而已，那不過是另外一種型式的自我欺騙而已，所以我從來就不貼任何的回測報表，除非我是想要說明什麼交易的觀念，我才會提出回測報表來做說明。
comewish 發表於 12-12-2 03:28 static/image/common/back.gif
來這裏撒野一下，聽得進去你就思考看看，聽不進去你就當我是小白，我看了你的Blog，每支程式的獲利曲線都是 ...
說的好啊~只要您不是帶有惡意, 我都很樂意接受批評與指教~以下我就替自己辯解一下
1. 我貼的實單績效是小台沒錯, 但不代表就沒有用大台在下, 只是沒必要貼而已
2. 接觸程式交易確實三年有了, 但一切從自己摸索無到有, 是需要時間,
再從跌跌撞撞中慢慢成長, 也浪費掉許多時間與金錢,
三年前的我帶著所剩無幾的金錢、對程式一竅不通以及原本錯誤的交易觀念慢慢累積成長
這種過程不知道您有沒有經歷過, 但對我而言確實需要不少的時間與金錢去累積
3. 我認為這段時間我能在市場上生存且賺到一些錢感到很慶幸
就算我個人現在還是在下小台, 那又如何? 錢少的人賺的錢就不是錢嗎?
我也是很努力的再賺錢, 不該因為資金少就被瞧不起吧, 至少我是能在市場上慢慢賺錢的
資金與您相比當然天差地遠, 但至少我並沒有騙人, 網路上一堆招搖撞騙的大有人在
4. 我個人現在是在下小台, 那是因為今年當沖程式賠了不少, 所以把部位降低,
再加上改作波段, 資金使用率又需要更保守 ,但懂得去控制風險才重要,
不然大台一口不到十萬保證金, 也沒什麼吧?
5. 真正認識我的朋友應該就知道, 我往往賺錢會低調, 賠錢反而敢承認且不怕人知道,
不會去做欺騙自己的行為, 只是話也是看對象說!
6. 貼回測報表只是想在網路上跟人有所互動, 我是抱著"愛看不看隨你, 我沒差"的心態
但如果很多人覺得貼這種東西就是礙眼、沒水準、沒意義, OK! 這裡我就不貼了,也沒什麼差
一直以來, C大是前輩更是高手, 所以我都抱著尊敬的心態, 今天認為自己有所被誤解,
所以澄清一下, 希望沒有冒犯
本帖最後由 紀律交易者 於 12-12-2 10:21 編輯
folkchen 發表於 12-12-1 23:01 static/image/common/back.gif
我的經驗跟你相反
當沖更容易失效，波段反而會比較耐用一些
以前我也有當沖(也用它們賺了一年)，後來慢慢 ...
我所指的日內當沖是指一天至少交易100筆以上的極短線當沖
不是那種一天只交易1.2次的
板上已經有許多大大都已經做了示範
不管是現在 還是未來我都相信他們會繼續長期穩定獲利只是賺多賺少的問題
因為他們也不可能是第一天做期貨
100*22*12*3= 接近 80000次交易紀錄 3年就好 不必什麼8年10年
現在 他們 在coco貼單已經就是贏家了 如果說以後他們會大輸我不相信
我不是替他們在造神 我也不認識那些大大
只是很簡單的邏輯
極高次數極短線操作 月績效都為正沒有一筆單 是凹單停利都是大於停損
這不是真正的穩定獲利那什麼才是呢
利用天災地變的跳空嗎還是2顆子彈 ...波段留倉台指時間不連續總有隨機致富的因素在內誰也不能否認
但 那些 80000次交易 極高次數極短線操作月績效都為正沒有一筆單 是凹單停利都是大於停損
如果 還有人歸類為隨機致富運氣好 那真的是 ....
紀律交易者 發表於 12-12-2 10:16 static/image/common/back.gif
我所指的日內當沖是指一天至少交易100筆以上的極短線當沖
不是那種一天只交易1.2次的
他指的是同樣以程式交易操作為前提
主觀判斷很多是程式無法寫出來的,適應市場的能力可以很高
但程式交易邏輯固定後就是死的(除非去修改它)
這個前提沒有共識的話, 討論就沒有意義了
紀律交易者 發表於 12-12-2 10:16 static/image/common/back.gif
我所指的日內當沖是指一天至少交易100筆以上的極短線當沖
不是那種一天只交易1.2次的
其實我不該在此亂入但真的又很想跳出來 say something....
看了回文
感覺
您老可能不太了解波段留倉....
但更可能不太了解極短線........
抱著如此多的觀念與想法一路走來
是否帳戶數字也能成比例地一路增加?
如果有...那一切也不用再辯了...
沒有...那也更不需要在這兒辯了....
多嘴了~
冒犯之處還請見諒~{:4_160:}
本帖最後由 folkchen 於 12-12-2 12:43 編輯
很多人都覺得程式交易只是靠回測騙人的
這陣子好像也有個藍玉出來到處咬人
貼這個圖不是想做什麼，我也不是要來接代操
COCO我只是偶而來逛逛，很少留言
有幾個朋友在這裡，所以我有時會回一下他們的文
下面這是是實單囉~
其中在年初三月大漲時，受到老婆的影響，有手賤去停利，造成少賺了20~30萬左右
其他的就是跟著訊號跑
槓桿我是開的比較大一些，用250W跑這一組，七月前是跑7隻，七月後加了2隻逆勢進去一共九隻，資金不變，12年回測，平倉MDD 75W，未平倉MDD 100W，每隻跑一口大台一口小台
基本上跟期謀的架構很像，我們也算熟啦，見過好幾次面
但是我們的策略是各自開發的，只是偶而會交流一下想法
像他最新的這隻我也不知道他是怎麼寫的，要找時間再拗他透露一些內容
看能不能觸我的一些靈感，不然腦袋已經枯揭好久了，都被追過去了
http://www.freeimagehosting.net/rwj46
這應該也是我最後一次發言，以後不會再到COCO來發言了
folkchen 發表於 12-12-2 10:47 static/image/common/back.gif
很多人都覺得程式交易只是靠回測騙人的
這陣子好像也有個藍玉出來到處咬人
貼這個圖不是想做什麼，我也不是 ...
圖打不開耶{:4_144:}
期謀 發表於 12-12-2 09:43 static/image/common/back.gif
說的好啊~只要您不是帶有惡意, 我都很樂意接受批評與指教~以下我就替自己辯解一下
1. 我貼的實單績效是 ...
其實昨天我看完樓主的回測績效後我也好奇地去逛了部落格
跟C大也有相同疑問回測績效與實單獲利兩者給我的感覺真的有不小落差
甚至應該說是失落感....怎回測跟實際差得有點大....
以上僅是個人感覺沒有看不看得起的意思
賺多賺少是一回事
重點是這種感覺落差
似乎是樓主貼文時要主動考慮到的部分.....
加上樓主本身又長期經營部落格是不是更要注意這個....
water 發表於 12-12-2 10:59 static/image/common/back.gif
其實昨天我看完樓主的回測績效後我也好奇地去逛了部落格
跟C大也有相同疑問回測績效與實單獲利兩者 ...
謝謝提醒~不過我不懂失落感從何而來??
是因為回測跑大台 實單獲利貼小台嗎?
如果是把獲利換算成大台的話 ,回測跟實單應該差不多呀
如果是獲利數字感官上的關係的話, 那我就改貼大台的實單績效好了
謝謝你告訴我這問題
本帖最後由 water 於 12-12-2 11:25 編輯
期謀 發表於 12-12-2 11:09 static/image/common/back.gif
謝謝提醒~不過我不懂失落感從何而來??
是因為回測跑大台 實單獲利貼小台嗎?
如果是把獲利換算成大台的話...
因為您的回測績效從前一篇到這一篇 就給我一種先入為主穩定大賺的感覺(45度角....)
所以在逛了部落格後才會覺得奇怪...不是穩定賺了好幾年怎麼還會下小台賺幾萬 而已...幾萬不是說我看不起...而是跟我抱著的您幾年回測績效的印像再比上看到 您經過幾年實際操作後今年十月的實單獲利
兩者相比未免有點失望我原本以為的數字應該再加兩個至少一個零吧~
還是資金管理哪裡出問題.....
water 發表於 12-12-2 11:22 static/image/common/back.gif
因為您的回測績效從前一篇到這一篇 就給我一種先入為主穩定大賺的感覺(45度角....)
所以在逛了部落格 ...
http://blog.cnyes.com/My/jerry730229/article1001020
這樣有沒有比較消除你的失落感 {:4_186:}
做程式的應該都會有一種認知"過去績效不代表未來獲利" {:4_90:}
我之前是當沖和波段一起跑, 當沖的比重更高達總部位八成口數
但今年6~10月當沖策略被慘巴, 才改由全下波段策略
遇到虧損時, 一定得先縮小部位規模, 不然隨時可能就出局了
唉~你知道嗎...三年前我操作金額只剩十萬左右....
2008金融風暴, 股票遇到流動性風險,融資又被斷頭, 賠得很慘很慘
現在能重新慢慢爬起來, 我個人是覺得很欣慰
若沒有今年當沖滑一跤那有多好 = ="