[轉貼]AmiBroker與其他軟體的大概比較
Amibroker，我最近幾天做了很多研究，大致比較了tradestation, metastock, ninjatrader, TradersStudio, MultiCharts, wealth-lab, RightEdge, openquant等幾種在elitetrader.com上面被提到最多的平台。而且AmiBroker完全滿足我的交易策略和歷史測試的基本要求Tradestation和Metastock都有大量的現成程式碼，使用人較多（其中有很多資歷很老或者是職業trader），其編程語言相對簡單，強項在於開發各種指標很方便，但做Backtesting的功能就比其他弱一些。
其他幾種平台都有相對較強的Backtesting功能，各有所長。
‧ OpenQuant, Wealth-Lab 5, NinjaTrader, RightEdge都基於.NET, 使用C#語言
‧ Wealth-Lab 4採用類Pascal語言
‧ MultiCharts採用和Traderstation的EZ Language相兼容的Power Language
‧ TradersStudio使用類Basic語言
‧ Amibroker和MetaStock比較相似，採用基於數列的formula language，我個人覺得Amibroker的語言介於C和Basic之間，和MT4相似的地方也很多
相對於這些平台AmiBroker有如下這些我比較青睞的優勢：
‧ 運行速度快。我多次看到的一些用戶說AB是他們使用的軟件中速度最快的，尤其是做Backtesting時的性能，是所有軟件中最快的。我在VM中裝了NinjaTrader和AB，其中NT裝入的速度明顯慢很多，而且已經有幾次中途沒有響應的情況。AB的裝入速度非常快。
‧ 數據源極其靈活。這也是我非常喜歡的，目前我已經實驗了用FXCM, QuoteTracker, IB作為數據源，效果都不錯。使用AmiQuote下載EOD也非常方便。曾經一度猶豫是否要使用NinjaTrader，但是看到NT的數據源太不靈活了。至少是沒有像AmiQuote這樣方便的數據。不能使用DDE數據源，所以FXCM或者其他的數據源也就不太可能。
‧ 作為快速開發和測試環境。我看到一些老手說他們用AB快速地實驗很多策略，由於AFL基於數列，所以操作起來比基於.NET的那些語言方便快捷很多。我也看到一些程式碼的比較，NinjaTrader和Amibroker相比就複雜很多。看到一個老Trader抱怨說NanjaTrader基於C#的語言對於非程序員來說實在是太難。註：AmiBroker好像是在EOD測試上比較強，不太清楚使用日內數據做測試的情況。更新：V5.2甚至可以在Tick上做backtesting和scanning。
‧ 集成接口很方便。今後如果要使用AB生成交易單的話，可以有很多種方法。是否能發郵件倒是沒有注意。
這裡另外的一些分析。
註：沒有要說其他軟件不好的意思，這是根據我自己的實際情況做的分析，也許不符合其他人的要求。所以僅供大家參考。
對於分析和測試平台的一些考慮
在網上看了一些其他工具的評估：
‧ NinjaTrader (NT) 從其運營的模式看還是和交易商的聯繫比較密切，數據源不開放是很大的缺點。有人評論說NT的方向是做交易平台，而在開發和測試方面，基於.Net的NT5太耗費資源了。這也是我使用NT5的感覺，每次裝入都很慢。NinjaTrader不用考慮。
‧ Wealth-Lab和RightEdge都是基於.Net和C#的，但Wealth-Lab主要是做測試和實驗用，並不是一個完整的交易平台，數據源, Brokerage，自動交易接口都不是built-in的。而且最近Wealth-Lab的美國部分市場被Fidelity收購。WL4和WL5的差別也較大。從這個角度來說，Wealth-Lab是不用考慮的。
‧ RightEdge根據評價說是還沒有OpenQuant那麼全面，所以也暫不考慮。
‧ OpenQuant是QuantHouse（針對機構） Quant Developer的一個零售版（原來是SmartQuant Technology 被Quant House收購了）。也是基於.NET和C#的，我看了一下其文檔，發現結構組織很好。而且OpenQuant提供頭寸，資金控制等方面的功能，並且有Brokage的接口，可以做自動交易。我看到一個使用Amibroker的Trader說他用Amibroker做快速開發和測試，然後在OpenQuant上面做更細緻的分析，部署及交易。看到一些程式碼，個人感覺程式碼工作量還是很大的。另附一個人的評論（Pasted from <http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=3797> ）：
感覺不好使啊。從MetaProject工程建立Strategy似乎太累贅。一套Strategy分成market、entry、exit、money、risk等部分，有點像原版海龜介紹的
「market：買賣什麼？entry：何時介入？」標準格式。每部分寫成一個類似.NET裡組件，然後再合成一套Strategy。這有點像TS5.0的形式，不過看上去用純OOP寫Strategy非常地複雜、煩瑣、無關的程式碼特別多。
總結：此款軟件面向的對像是程序員或者是程序設計愛好者，特別是.NET的程序員。
目前還不確定今後是否要評估和考慮OpenQuant。
原文：http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=19163 回復 2# blue
{:4_107:} 轉貼的啦。有時間來研究它的backtesting。 好猶豫要學TS還是Amibroker... 能寫出這種文章的人真是不簡單的人物，必需懂不少交易軟體，佩服 看完分析
只能說個們都有其有優點
But I do like AB
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