除了IB外,其他外國旗或戶的停損掛在哪大家集思來搞懂!!
IB是掛在 IB主機,不管你是用multichart丟的還是IB 的booktrader(DOM)丟的,都記在IB主機,IB的主機又是全球都有,應不用懷疑IB的穩度.
那我們這些人有在用的 :
GFtradestation velocity advantage deepDiscountTrading (CrossLand clearing) AMP (amp clearing) infinity 等等,
我以前看到 multichart的表嚇一跳,沒有一個比IB強的.
當然 GF 信不信得過 ??!!開 tradestation 圖的是TS90+ historical data ,velocity inactivity fee XX/month ,
adavantage tool platform fee 超貴(但量大後 velocity advantage 這兩家都可以幫你申請 CME seat ,沒聽錯幫你弄個和群益平起平作的價錢,不用假手他人談價錢,哪可不可以搶群益的客戶?就先架個主機再說).
但我們還沒長大前,靠 DDT AMP 過 當沖的癮 (500USD以下保證金一口) ,所以大家來搞清楚這幾家stoploss
和 OCO 丟了會不會失效 死很慘??
http://www.multicharts.com/brokers/
像 DDT 說法是 用 rithmic 會掛在 rithmic 主機?!用TT 掛 TT ?
這裡面沒有tradestation 的有請solo 說一說tradestation 情形 .
trailing stop IB MC丟了 IB 沒有記在主機 ??反倒是 WEBANK ZANER有 (WEBANK好像是italy公司,國家告急,沒人敢碰吧).
IB 的主機似乎是各自負責不同的市場.. 前不久(大約二個月), Hinet 連美國某個區域有問題, 很慢, 斷斷續續的.. IB美國主機就在這個區域, 結果那天我一直斷線, 後來關掉再進去就連登入都有問題.. 我平常連 IB 的主機是美國和香港, 如果 IB 不同地區的主機能夠互相備援, 為什麼那天會連不上? ... 後來我找 Hinet 報修之後, 才恢復正常. (Hinet 是說上手的公司有問題.. 所以我想 Hinet 那天大概是調整路由)
不好意思, 離題了, 回到原始的問題, 如果可以下單到交易所, 會有哪一家公司多此一舉把單子留在自己的主機嗎? 這不是額外增加自己的負擔?
下面這篇文章雖然有點舊也沒有你提到的broker/fcm,
Where is my order when xxx crashes?
不過從作者最後面整理的那張表格看來,
大部分OCO只能由pc端處理.
沒試過 我訊號全用市價單
沒在用停損的
可能跟我個性有關吧
只要出訊 就要有單 {:4_202:} tedwang 發表於 12-12-6 09:07 static/image/common/back.gif
下面這篇文章雖然有點舊也沒有你提到的broker/fcm,
Where is my order when xxx crashes?
不過從作者最後 ...
如果是透過其他軟體(例如那篇文章說的 NinjaTrader)下單, 那會是不一樣的狀況, 這還要考慮其他的問題, 例如: broker api 有沒有這樣的功能, 軟體本身支援的程度如何.. 舉例來說, 台灣比較多人用的 MC, 請參考下面網址, 從中可以看到 MC 各家 broker 下單的狀況是不太一樣的.
http://www.multicharts.com/brokers/
coco論壇這邊真的是人才濟濟討論的問題都比較有深度
本帖最後由 mhlw 於 12-12-6 20:44 編輯
DeepDiscountTrading
正常(簡易)的停損單..依據之前跟C大所討論的..
應該是在Server處(小弟還沒預掛停損過，所以不清楚)
而OCO單 跟所用的Data feed相關...
TT、Rithmic 的OCO不在Server，CTS T4則是Server (根據SC的軟體所提供的)
TT Feed
Rithmic Feed
CTS T4 Feed
solo 發表於 12-12-6 10:30 static/image/common/back.gif
沒試過 我訊號全用市價單
沒在用停損的
我的神經比較慢,所以掛停損以防原子彈爆炸時 ,YM大跌2500點!! TrendRover 發表於 12-12-7 21:42 static/image/common/back.gif
我的神經比較慢,所以掛停損以防原子彈爆炸時 ,YM大跌2500點!!
我今天被一條新聞炸到
瞬間損2000usd
剛剛才翻正 今晚已作了116口
先稍微休息一下 一個美好的夜晚就被一條鳥新聞給......
{:4_202:}
太厲害啦，还能翻回來 本帖最後由 TrendRover 於 12-12-8 05:07 編輯
1987 10.19時USA大跌25% ,如果沒救好(政府向銀行借錢) ,可能沒得拉回來!!(去看那歷史對話:
清晨還在借錢) .
作空的就要小心OBAMA 有減稅的驚人之舉了 ,反正小心在多頭力竭的最後回馬槍陣亡.
為了提高就業率,給內移的apple 等有比較好的獎勵措施等等 (我覺得4年前就該這樣用貼銀行的錢去作引導美國大企業回流,OBAMA再笨總會被K醒的(姓羅的第一場辯論,我想Obama救被點醒了----ㄧ植印鈔,是在陷害中"慘"階級 )
正巧我前兩天才跟 DDT 的 Howard 問到這個, 他回復得很詳細, 也分享給大家參考。
An individual Simple order type (such as a Market order, Limit order, or a Stop order) is Server-Side when placed thru all Trading Platforms & Feeds. Meaning if you Lose your trading platform connection or if you Close your trading platform, then your order will still continue to work at the Exchange. But it is not recommended to Close your trading platform, because your trading platform will not have the ability to report any Fills back to you from the Exchange (if you are trading thru a Client-Side trading platform).
But when Specialty order types (such as OCO orders, Bracket orders, Attached orders, & Automatic Trailing Stop orders) are placed thru a Client-Side trading platform, then that means your trading platform must always be Open & Connected in order for your trading platform to process your Specialty orders.
But when Specialty order types are placed thru a Server-Side Platform, then that means your trading platform will still process your Specialty orders even if you lose your trading platform connection or if you close your trading platform. Even if you Close your trading platform, your Fills will still be reported back to you once you re-open your trading platform (which is all an Advantage).
The following trading platforms have Server-Side ability for Specialty order types :
[*]Rithmic R|Trader
[*]CQG Trader
[*]Rithmic R|Trader Pro
[*]CTS T4 Trader
[*]CTS T4 Charter
[*]CQG Integrated Client
注意是使用以上平台才確定有提供, 而不是 order routing 是 CQG 就一定有 server-side execution 唷,
例如 AMP 的 NinjaTrader 如果選用 CQG (data feed + order routing), 但是 OCO 單子就是 client-side,
所以如果使用的策略很注重 OCO, 那選平台的時候真的就要多注意了...
TrendRover 發表於 12-12-8 05:06 static/image/common/back.gif
1987 10.19時USA大跌25% ,如果沒救好(政府向銀行借錢) ,可能沒得拉回來!!(去看那歷史對話:
清晨還在借錢) . ...
空軍 大部分都死在 回馬槍...{:4_96:}
有深刻體驗..!!{:4_622:}
這裡可能有一些需要澄清。理論上datafeed 和 trade routing 是獨立的功能，現在看到混在一起是因為，許多家提供datafeed的也提供trade routing. 再加一層complexity的是你的broker. 小一點的broker根本就是一個像7/11的加盟店, 用某家的datafeed 和 trade routing, 後台再找一家做clearing. 比較大的broker就有自己的‘平台’，甚至是自己做clearing. 如此說來組合 （broker, datafeed, trade routing, clearing) 可以有很多種。
你需要確定的是，你是否完全了解你的系統組合，包括你自己用的client 軟體。了解之後，再決定你的trading 策略，包括考慮到斷線，當機等。。
如果你的組合，OCO 是 在client端‘模擬’的，那你最好找個VPS掛你的client。。。
非常感謝大大們的分享
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