對於當沖而言如果又是人工看盤可以進場後設定觸價停損
那麼風報比 只要取1 停利超過20 基本上就是拼勝率了
全市場的人都同意 只有停損是真的會來 停利則不一定
所以設定合理的停利 就不能太離譜
事實上 絕大部分當沖都是在抓轉折 ..這很合理
既然是抓轉折 那麼已經跌了一段 抓個20點的反彈 誰能說太誇張
做單一定是他的期待可能性大才會操作
如果進場當沖 就是要賺100點 那乾脆說150點好了
只要停利停損 同一或停利大於停損多一些
不要玩那種 停利3停損3小台手續費還要80...xx都知道這種操作邏輯不通
偏偏很多人 都喜歡拿這種 很xx的例子來舉例
我們都是平凡人
就用普通正常的方式來做單
不管是 20/-2030/-30 30/-20 25/-15 剩下就是拼勝率了
因為這些點數是真實會發生存在的
有了期待可能性 做單才不會害怕 不會提早跑掉 不是嗎
紀律交易者 發表於 12-12-12 12:13 static/image/common/back.gif
對於當沖而言如果又是人工看盤可以進場後設定觸價停損
那麼風報比 只要取1 停利超過20 基本上 ...
紀律大 您上面說的幾組
我拿來測試過 幾百個當沖系統
都.............
我自己後來才發展出專門吃豆腐系統 {:4_90:}
當然也有一種可能
幾上百個系統
都有問題 {:4_186:}
紀律交易者 發表於 12-12-12 12:13 static/image/common/back.gif
對於當沖而言如果又是人工看盤可以進場後設定觸價停損
那麼風報比 只要取1 停利超過20 基本上 ...
確實尊守策略，勝率提升就變成是理所當然夾帶的
如果策略守的是賠一口卻賺N口的錢
勝率自然就產生正差
要檢驗真正勝率，就是改採每次進出僅能單口
這時談勝率就有用，只要超過兩口以上且非強迫每次兩口同時進出場
那談勝率就會失真
所以最後就會發現
正常下單狀況下
勝率意義並不大
最多僅在反應策略尚且正確
帶入風報比又會發現無法反應策略可用度（穩定性）
所以最後才產生結果分析不能帶出真實狀況
像acer大所言那種結果是正常會出現的
太相信勝與風這兩者
就要保佑每次策略都用對場合
而非遇到隨機致富的陷阱還不自
知
這時間只要拉長就會現出原型
不是隨意進場然後用30/-3030/-20 ..不是啦
我才不會隨意進場
一定是先出出現關鍵價或量
例如盤中爆出最大下殺量卻未破今低..xx分鐘後出現xx要做多或空
或是盤中爆出最大下殺量破今低 之後再出現x次背離......要做多
以上盤勢都不是我亂說的
而是真實常常存在的
印出至少100張相同盤勢加以比對不就知道應該怎麼做了嗎
對至少100張
不要只印3張... 那....什麼都不能代表...什麼都不能解釋...毫無意義
我知道 沒有加碼要離贏家還非常遠
這是我要學習的
紀律交易者 發表於 12-12-12 12:40 static/image/common/back.gif
不是隨意進場然後用30/-3030/-20 ..不是啦
我才不會隨意進場
了解
知道紀律大對 盤型 研究很透徹了
我只是提一個概略
{:4_160:}{:4_160:}{:4_160:}
本帖最後由 紀律交易者 於 12-12-12 15:21 編輯
盤勢多變很難一招走天下
所以什麼風報比大都是程式交易者的話語
反正 有在看盤下單的人
心態就是不求大賺100點
只求賺合理的振幅 約20-30點
停損就設今關鍵低或高 或加減
例如今天盤中 1040 爆量殺收7677高7696 低7671今天低7652
要作多的1125 7686多
停損設 收破7671或強制停損7652
停損點約15-34點
停利看 7700-7720 約15- 35
這樣的想法沒人會說太誇張或離譜
我如果說 作多今天上看7800...就有點在嬉鬧了
我知道萬事無絕對
但作單 總是正常合理比較好
下單前 停利停損位置看一下
風報比就是1比1 也好
那邊期望值大就下哪一邊
如果有人 開個主題
把輸錢的做單邏輯公開
有100人響應會是非常棒的一件事
當然我是一定参加的{:4_153:}
0070007 發表於 12-12-12 08:14 static/image/common/back.gif
看到版主的這句話“風報比，就是將所有交易訂單的毛盈利和毛虧損分別做累加，然後用累計毛盈利除以累計毛虧 ...
“毛虧損”?因為是決定於自己所定的停損值,所以是”自己所可以控制的”“毛盈利”?就不知道該如何的實現了?”是屬於自己不可控制的”因為如果一個操作策略您能夠知道?”盈利”的話?那您幾天之內就能成為全球首富(這是在網路上流傳已久的一句話) 其實盈利幾點，是可以預測的，舉例:如果到了10點就停損，那麼反過來思考，如果到了10點停利，不就跟停損情況一樣嗎??
進場之後，不是停利就是停損，沒有中間值+10~-10之間的可能，當然這邊不包括收盤時!
本帖最後由 0070007 於 12-12-13 07:05 編輯
舉例:如果到了10點就停損，那麼反過來思考，如果到了10點停利，不就跟停損情況一樣嗎??
如果您現在還不是個"贏家"?
您就是"輸"在這個觀念上?
這兩個情況是完全不一樣的,
停損是要在"不會被執行的情況下,將數字擴散到自己還能承受的最大值."
停利是要在"會被執行下的情況下,將數字擴散到自己還能截取的到的最大值."
停損是可以被控制的,但停利是無法知曉的,
停損是"實際的防線"
停利是"虛幻的期望"
這兩者的"主軸"是完全不一樣的,
如果您願意的話?請認真的思考一下,
謝謝!
0070007 發表於 12-12-13 06:58 static/image/common/back.gif
舉例:如果到了10點就停損，那麼反過來思考，如果到了10點停利，不就跟停損情況一樣嗎??
如果您現在還不是個 ...
感謝007大
我覺得我還不是贏家
停利方面我也覺得一直沒有最大化 因為用固定的點數
有時候指數到了停利 我會把停利單拿掉
看指數會不會繼續跑
如果是這情況
停利就是未知數了{:4_123:}
期貨操作的人應該要有一個最基本的"認知"-----沒有人能知道下一秒鐘的多空,
所以就沒有人能知道"多空的方向"
也就是在最基本的觀念理,要有自己不知道自己會贏這回事?
"會贏"的概念都是預測,都是"猜",也就都是"飄渺虛無"的.所以才會有2~8或者是1~9定律.參考!
007大的停利是"虛幻的期望"講的真是太好了.
進場與停利,我個人認為進場容易而停利難.
進場點容易確認,停利不好決定.因為漲還會更漲.
當進場搞定了,再來就是如何停利了.
0070007 發表於 12-12-13 06:58 static/image/common/back.gif
舉例:如果到了10點就停損，那麼反過來思考，如果到了10點停利，不就跟停損情況一樣嗎??
如果您現在還不是個 ...
但是007大以前作極短線
不就是停損10停利13
而13是可以知道的 不是嗎?
那時候007大不是贏家嗎?
GOGA 發表於 12-12-14 12:31 static/image/common/back.gif
但是007大以前作極短線
不就是停損10停利13
而13是可以知道的 不是嗎?
哈!停利13點只是經過自己計算過幾千天的實際行情所統計出來的"損利均衡點"
如果只會傻傻的用這13點的死數自去操作?那會死的很慘的
市場是活的,市場的參與者也是活的,所以就必須用活的"數字去應付活的市場"
停損10點,停利13點,是一個方向,是一個概算,但它絕對不是"操作的死依據"
我個人的操作,在下單前有一套停損,停利,的計算方式,
在下單後有又另一套不同的計算方式,(這就要根據實際的盤勢去作微調)
以後每10分鐘還有一次的復查計算公式,
所以在我個人操作時,最好的停損停利的數字是停損13點,停利8點,
不同的盤勢,就會有不同的組合出現,全都是"活"的變化,
唯一可以肯定的就是"停利"我絕對不可能預先知道,我都是等到看到盤勢的變化後才去做"調整的"
我是屬於"後知後覺"的操作型態,我自己感覺,這樣的"操作生命"會必較長,
參考!
如果是5分k來作單在早盤或中盤抓個20-30點的停利都是很正常合理的
若中間還要 思考要不要提早或延後 出場
我自己的經驗 停利若設50
90% 都是提早出場賺不到50點
除非是速度盤一下就殺50點那不必解釋
如果進場之後又是量價不配合又是小洗盤又是影線又是鹿谷...又是港股
反正 理由就是一堆 10128 4 10 ...損益數字跳來跳去
不乾脆的情況
90%都會提早出場 這是人性
解決之道就是停利設合理一點 設20 當然更好
但大家都知道不能設太低
因為 勝率 幾乎不可能超過80%
按按計算機就知道了期望值太低