請問TXF1 跟 TXFA3
有個疑問存在小弟心中很久就是TXF1跟TXFA3的差別
小弟是波段單用TXFA3(每月用excel作價差調整) 然後當沖單用TXF1 感覺比較符合邏輯
不過回測發現TXF1回測波段單似乎績效都比較好 就起了是不是之後波段單就改用TXF1的念頭 (而且KWAY的TXF1有tick資料 )
我記得很久以前網路上有人問過類似問題 印象中有某個高手說沒差 但是沒講原因所以來請問一下大家~
本帖最後由 paf 於 12-12-25 16:18 編輯
TXF1就是連續月報價
所以會有換月上的一些價差
而波段策略用TXF1回測，有些換月的價差是會多賺，有些多賠
至於需不需要調整，就看個人了
至於你說的那位高手，不曉得是不是凌波大
如果是的話，換月價差對他而言，或許真的沒什麼太大影響
看討論串，他就單一策略 + PZ來作為他的系統
哈 看了半天一下子還搞不清楚出來這是哪一個商品呢? 採用續月的方式回測, 會高估績效. 如果你是做過調整, 那誤差會較小. 因為還有一小段沒算到, 就是結算日當天的13:30:01 ~ 13:45:00 {:4_108:}
TXF1 是台指連續, 從期交所開張那天誕生, 活存至今, 而且會一直活下去, 綿延不斷,類似加權指數.
TXFA3 是很多軟體的月份代碼 ,有一定的生滅時間.
"TXF" 是大台指, A是元月份(B是2月份,C是3月份......), 3是 2013年.
TXFA3 生於 2012年11月22日, 預計滅於2013年1 月16日.經過10年後,TXFA3會再度復活.
以上,有錯誤請指正.
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