不予置評，但回測長時間的歷史資料是有其重要性的並不是如這位所說只要回測3個月可賺錢就直接上線，程式交易有這麼簡單就不會每年都掛掉一堆新手(或老手)
Acer2266 發表於 13-1-11 09:43 static/image/common/back.gif
程式交易 到底能不能用在當沖
幾個面相討論
"成功的人，創造規矩。
普通的人，遵守規矩。
失敗的人，不守規矩。
等而下之的，連規矩都看不懂。"
這段文寫得真好~~~~~~~~{:4_113:}
本帖最後由 balance 於 13-2-10 08:09 編輯
如果以歷史經驗年份上來說，我都不是高手，無論是人工或程式交易。自己現在還在寫第一個程式，連回測都談不到。所以我的話也許聽聽就好。
樓主的原意很好，是要給許多一頭栽進程式交易的‘年輕人’一些和最近常看到的網站banner 廣告完全相反的建言。 這個完全同意，也請這些人好好思考一下。
但是在這個美意的同時也帶出了一些還有爭議的論點。
1. 絕大部分的程式交易都被發現了，這點是完全錯誤。 台灣我是不知道。現在美股（期貨/股票/選擇權/所有），超過65%是程式交易而且在增加，不是減少。再來，真正厲害的程式交易， 無論是個人如你我花了無數熬夜的晚上寫出來，或是hedge funds/投資銀行花大把銀子堆出來的成功策略，會放到網上被你google 到嗎？或是這些善心人式來寫個書造福大眾？ 現在這個產業在程式交易上面的投資遠超過IBM 花在打敗棋王的deep blue上。 而你舉的例子說作手特別在突破點來trap 程式交易單吃貨，難道不是另外一個更高桿的程式？ 現在的 algorithm based 的交易程式就是這麼聰明，就看你寫的出來與否。
2. 其實程式交易的精神，不過就是將市場的資訊予以量化，做成決策並機械式的操作而已。這個量化有語病。程式交易的精神是在 model 市場的狀況，‘思考’做成決策並機械式的執行交易。 我最喜歡把程式交易問題比喻成 deep blue 和棋王對幹和氣象預測的兩個問題的組合。 因為他涵括了這個問題’零和 （zero sum)'的本質，你和一個（搞不好多個）超強主力對幹的挑戰，和氣象預測問題的’無法完全model' （請注意，不是完全無法model)和一天到晚突發事件的特性。 (其實還有一特徵找不到比喻就是'herd behavior' 不過我覺得可能和氣象的問題類似，尤其是颱風形成的時候。。）
這麼說來，問題豈是幾個指標/K棒和最佳化的參數可以‘量化’的？？
但是如果你說，最後不都變成量化的0和1，那我真就無言。。
3. 回測的價值。 個人覺得，回測有他的價值和必要性，但是目的和方法要對。目的是要在回測的過程中找到你model 的盲點/錯誤，而不是追求快樂報表。 方法是在找到盲點的時候檢視/修正你的model, 而不是偷懶的跑optimization。 如果你認真的這麼做，而且能力/財力夠，過去和未來的快樂表自然就會出現。
程式交易絕對不是拉幾個指標，跑跑回測最佳化就能成功。人工和程式都有利弊，但是不是對立，也不是只有一個選項。 譬如在我自己的開發過程中，更嚴密的思考對我的人工單助益多多，而看盤的過程對程式碰到的瓶頸也有幫助。
無論選哪一個，努力認真不一定贏，但是找捷徑的一定輸！
先謝謝分享http://www.coco-in.net/static/image/smiley/onion_custom_emoticons/022.gif
感謝分享 自己確實喜歡回測
balance 發表於 13-2-9 18:57 static/image/common/back.gif
如果以歷史經驗年份上來說，我都不是高手，無論是人工或程式交易。自己現在還在寫第一個程式，連回測都談不 ...
Balance說的太好了! 高手之言!
Balance 寫的很好
程式交易絕對不是拉幾個指標，跑跑回測最佳化就能成功
第一次認真把這討論串看完
...還是要努力阿~!
我還在學習中 目前寫出來的程式都是賠錢的
balance 大說得好，拍拍手！
覺得james大拋出這個帖是很好的，引發出很多東西，
尤其是思維上的，
從不同人的發言中，可以見到，
每一個人用功的大大，在不同的階段都有不同的領悟、分享！
其實，沒有對或錯，每一個人只是將當階段的成長與收穫表現出來，
當，能夠再進到另一個層次，所體會與思考的又會不同，
只是，有多少人能夠一層一程的走下去？
程式交易的朋友們，堅持下去吧！
balance 發表於 13-2-10 07:57 static/image/common/back.gif
如果以歷史經驗年份上來說，我都不是高手，無論是人工或程式交易。自己現在還在寫第一個程式，連回測都談不 ...
無論選哪一個，努力認真不一定贏，但是找捷徑的一定輸！
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恭喜樓主 你是少數口袋裏面有東西 讓你引以為傲 祝福你！
謝謝各位大大見解, 受用無窮 {:4_160:}
果然是高手阿.....{:4_87:}