看勝率也很高啊
長期下來應該會有不錯的成績
加油
其實程式交易常見到「滑價」、「回測準不準」的話題，
我覺得追其根源，應該都是出現在於對於訊源並未了解的問題上。
所以對於滑價、回測，會有似是而非的了解，
因此，THIS BAR、開不開細部回測......又衍生出其他問題。 setpercenttrailing 折返停利抓太短往往都是個美麗的錯誤
看見完美曲線時一定要先打個問號 {:4_90:} 我裡拜六也以為找到一個好策略,
居然在夜間半夢半醒之間想到是THIS BAR(濾網出錯)
{:4_161:} 這是當沖策略嗎？ 可以開IOG測試 比較準 本帖最後由 rical 於 13-1-22 13:36 編輯
您的策略
平均單筆期望值不到8點吧 似乎能容忍的空間不夠大
回測的過程中 您產生策略的過程中 就好比是在歷史資料的解答中找出解法
所以通常 實際在下單時會比回測的期望值更低建議降低交易次數 或提高單筆的期望值會比較保險
另外推薦您可以試看看"策略經理人" 這可以幫您的回測輔助分析
看到的角度會比較廣
紀律交易者 發表於 13-1-21 14:23 static/image/common/back.gif
如果是設計對應特別型態才進場的策略
那麼每次口期望值 達15以上 不是絕對非常困難
請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。
Soprano 發表於 13-1-24 09:08 static/image/common/back.gif
請問紀大～
每次口期望值公式怎麼計算？
感恩。
我的策略 單口沒有加碼所以就是總獲利-總虧損/ 次數 =期望值
本帖最後由 Soprano 於 13-1-26 14:11 編輯
紀律交易者 發表於 13-1-24 09:42 static/image/common/back.gif
我的策略 單口沒有加碼所以就是總獲利-總虧損/ 次數 =期望值
總獲利-總虧損/ 次數 =期望值
大大說15以上應該是指以點數計算
總獲利-總虧損＝淨利點數/次數＝期望值
也就是說MC回測報表裡的平均交易(獲利 虧損)就是代表每次口期望值的意思，不過這裡是用金額計算，了解了。
謝謝大大解說。
我最近才吃到SET的虧呢~~還花了時間改了語法~~我個人士覺得連~STOP都別用~ 謝謝大大分享!!受益良多!
頁:
1
[2]