請問這樣的回測績效 可以用實單下去玩嗎?
本帖最後由 newrocco 於 13-1-29 15:11 編輯請問我寫的這支程式可以拿來實戰嗎?
用一口小台 本金十萬 沒有加碼單 回測六年 2007~2012
把滑價和佣金扣8萬起來
這隻程式的六年的淨利就算30萬
這樣合理嗎?
謝謝
可以再加入一些條件式，讓交易次數減少一點，機率提高更多！！
只看這樣是完全無法給建議的
而且你沒設佣金跟滑價
不過任何的建議都不如自己丟錢進去學 下場實戰吧,不然很多前輩提點之事都不會體會的,加油...{:4_127:} 應該不是當沖吧??
本帖最後由 paf 於 13-1-29 16:37 編輯
交易次數其實不算多
但是以獲利因子來看的話，做波段單才1.36而已
是有點低
而且最大虧損也13萬了
以本金10萬做一口小台，很有可能會被抬出去
可以!
只要資金控制好就沒問題!
{:4_196:} 我看起來你是用直接翻單的做法, 這沒考慮到跨月換倉的問題, 也就是說你把換倉的價差也併到績效去了.
交易次數以我的觀點來看是太少了, 實戰很有可能跟回測績效差很多.
以六年資料去做策略開發是ok, 但最好是再去測測看2001-2006的績效如何, 這樣你就知道2007-2012的績效是不是特調出來的.
手續費和佣金何不直接在MC做設定? 最少最少也要設每口400, 這對績效的影響很大.
MDD太大了, 淨利太少了, 勸你再多想想, 不要貿然投錢實戰, 真的很危險. 請問有考慮換月嗎？另外有考慮資金管理嗎？平均虧損大約5%，W/L比 只有2.2的話，基本上當財神爺的機率很高!!
剛剛把滑價設400 手續費設50
下去重新回測一次
6年的績效(譏笑)淨利剩不到幾萬塊
程式交易實在有夠難呀
newrocco 發表於 13-1-29 22:47 static/image/common/back.gif
剛剛把滑價設400 手續費設50
下去重新回測一次
6年的績效(譏笑)淨利剩不到幾萬塊
sorry, 我說的400指的是"大台"最少的每口手續費加滑價的成本,
假如是小台, 你可以先用100去評估,
最多設到250應該就可以完全cover實際情況還有剩.
我相信程式交易長期應該是會獲利的,
年平均獲利目標至少要1000點,
換算起來平均一天要淨賺4點,
假如可以年平均獲利2000點,
那就算是不錯的策略了,
2500點以上, 就可以算是聖杯了.
MDD最好能在1500點以下,
能低於1000點當然是更好.
这个程式交易
连自己都还没有信心
代表这个交易的思维还不足
因为都不敢下战场实单测试
没有足够信心
怎么去期货杀戮战场？ 6年30萬~一個月4千多~也太少了吧~等到頭法都白了~{:4_148:} 個人建議回測表不要用小台~還是用大台比較合適~mc都可以讓你看大下小~
何必要回測小台?抗且以實際滑價來說~下看大下小都很可能出現沒有滑價~!
波段單下小台都是有優勢的~~如果是當沖單的話就難說了~~畢竟大台還是有成交量優勢的~單以你的策略來說~你的圖給得太少了~~大家沒辦法評估~
單以淨利來說偏少~不過沒看曲線圖也不能斷定是靠杯~
說不定你是很穩定的45度曲線~這樣我覺得是不錯的~(以多策略角度來說)
若以資資配置來說~~我強烈建議你存到40萬以上再開始程式交易~
第一:這你才能多策略~把策略失效風險下降~
第二:以10萬一口小台來說槓桿約4.5倍以上~平常可能很剛好~但是請你祈禱不要出現黑天鵝~而且你沒有站錯邊
第三:承上~如果你用40萬4口單4策略~對你來說風險可以降到最低(以一口單10萬水準來說)~因為策略多空可能相抵~把重倉時間降低~遇到黑天鵝機會自然低~且mdd也會低很多~簡而言之~起使資金越高對你越好~
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