上個月轉倉的3月份OP，隨著到期日的接近，Delta逐漸趨大，今日(3/13)趁著大盤略回檔，將Covered Call的OP部位減碼，使整體避險部位的△約等於0.3，整體部位如下表：
今日盤中指數回跌，增加4月份價差避險部位S80c, B81c。3月份到期日將近，選擇權delta的敏感度增加，所以調整的頻率也較高。部位表如下：
3月份選擇權歸零，並建立4月份部位，明細如下：
oskwu 發表於 13-3-20 15:02 static/image/common/back.gif
3月份選擇權歸零，並建立4月份部位，明細如下：
今日開盤時上漲四、五十點，將避險部位減碼，部位表如下：
今日開盤時上漲四、五十點，將避險部位減碼，部位表如下：
http://3.bp.blogspot.com/-e6wV96cZ0ss/UVU_jfk8NYI/AAAAAAAAF6k/Sh7bsVLNc6U/s1600/20130329+0050-1.jpg
oskwu 發表於 13-2-19 22:38 static/image/common/back.gif
謝謝大大分享喔！！～～～～
oskwu 發表於 13-3-29 15:26 static/image/common/back.gif
請問oskwu大
最新庫存2013-03-29止
是不是0050有13張
TXO7900D3 Sell Call 2張
TXO8000D3 Buy Call 2張
感謝感恩!!!
看不是很了也，就直接存0050，逢低存多一些，逢高就少存一些不就好了嗎。
調這麼累有何意義呢 ?
lbt 發表於 13-4-6 23:20 static/image/common/back.gif
看不是很了也，就直接存0050，逢低存多一些，逢高就少存一些不就好了嗎。
調這麼累有何意義呢 ? ...
今日指數大跌，買進台灣50，2張@53.9元，同時增加避險部位(S78C@55+B79C@19.5)x1，如下表：
TO f29825604大,
till now, 0050x15, 價差 covered Call共4組.
TO lbt,
不累, 交給電腦自動下單就可以了. 不過程式編碼的時候, 是比較煩一點.
這是4/9新增的五月OP避險部位，S77C+B78C，如下表：
oskwu 發表於 13-4-11 08:21 http://www.coco-in.net/static/image/common/back.gif
這是4/9新增的五月OP避險部位，S77C+B78C，如下表：
請問大大!
等比例的covered call需要避險嗎
比如7張0500就sell 1口 call
這樣還需避險(sell call那一口)嗎?
oskwu 發表於 13-4-11 08:21 static/image/common/back.gif
這是4/9新增的五月OP避險部位，S77C+B78C，如下表：
今日開低，增加避險部位，目前共5組，如下表：
To: cdk大,
1. sell call的部位不是依口數來決定, 必須根據delta來決定賣出的履約價與口數.
2. sell call在價外的地方, 以buy call來保護, 這是常見的價差保護. 除了保護Sell Call, 避免臨時大跳空的衝擊; 還有一個優勢是可以降低整組SC+BC的delta, 對於以0050來執行的多方部位, 這樣調整的彈性會更高一點.
oskwu 發表於 13-4-16 21:30 static/image/common/back.gif
今日開低，增加避險部位，目前共5組，如下表：
感謝!雖然對希臘文不懂
cdk 發表於 13-4-16 22:59 static/image/common/back.gif
感謝!雖然對希臘文不懂
To cdk大,
delta期指變動一點, OP變動的點數, 通常被用來衡量指數波動時的風險.