請教波動率對應口數調整的語法
本帖最後由 glaxo 於 13-2-14 23:24 編輯請教版上高手，不知道我寫的語法有沒有邏輯上錯誤?覺得怪怪的但是看不出哪裡有錯誤...請多指教
我想要讓波動率由小變大進場時(盤整進入趨勢)，手上有較多部位
波動率由大變小時(趨勢進入盤整)，下的部位是小的
這觀念是參考政大的書，不過還在摸索實驗中
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Var: maxshare(3),length(10),F(0),N(0),tobuy(9999),toshort(0);F=avg((high-low),length)Value1=200/FN=minlist(value1, maxshare)//用F衡量波動率，最大停損點數200點////N為口數，取最小值，最大預設3口//T=value1>value and value>valueIf T=true then beginTobuy=highest(high,length);Toshort=lowest(low,length);End;//波動連三日變大時，紀錄近期10跟K線高低點//
//先看突破做多//If T and c>tobuy then buy 1 sharenext bar at market;//波動變大且突破近10根K線高點買進1口//
If marketposition>0 and condition1 then Sell N shares next bar at market;
//此時趨勢剛結束，預期應該進入盤整，F之前10根計算出來應該是大，value1會變小，所以此時空單應該是小部位(<3)//
If marketposition<0 and C>condition2 then Buy N shares next bar at market;
//價格突破近期10根K線高點，空單回補並反手做多N口多單，此時F之前10根計算出來應該是小，value1會變大，所以此時多單應該是大部位(>3)//
我還沒完全看完, 不過, 發現這一行似乎有bug
T=value1>value and value>value
好像下一行比較正確(我不確定):
T=value1>value1 and value1>value1
哈對對 是筆誤 coding到自己都眼花了 glaxo 發表於 13-2-15 09:33 static/image/common/back.gif
哈對對 是筆誤 coding到自己都眼花了
打一下勾勾就好啦 ~~
阿政的書影響蠻深遠的，我本身也是因為阿政的書才啟發程式交易，也可以說阿政害人不淺呀 {:4_186:} 當興趣學習很有趣 找到聖杯之前
至少可以先知道那些交易策略是不可行的
不知道哪位版上高手可以幫我看看程式碼邏輯對嗎 condition1 和C>condition2這邊嗎??
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