波段程式加碼型小小修改...
本帖最後由 期貨藝術家 於 13-3-18 23:32 編輯之前突然發現.....我的波段加碼行好像沒在停損停利最佳化
一律是用999999....也就是無停損停利(都不是用setpercenttrailing啦...之前有教訓啦)
所以剛剛無聊幫他最佳化一下
得到下面的差異(獲利曲線圖相近就不貼了)
未設停損停利之前 :
設3000/SP1000/SL之後 :
差50萬而已(以4口/7年來看不多)....而且...2012跟2013沒差......恩.....要不要加停損呢?.....傷腦筋....
其實還有另一個大問題.....MDD....
加碼型反而MDD變大.....如果扣除2007~2008這段MDD較大的時段(事實上...在2010後都很穩定)
以2010~2013/3/18
不加碼是 190萬+44500 / MDD22萬1800
加碼型是 680萬+12萬6000 / MDD99萬..............太高了....
所以如果真的要下.....還是會選擇單口型.....
沒有冒犯的意思，年週期顯示獲利一年不如一年(從1000%變成3%)，2013、2014會用到停損嗎？小心駛得萬年船:D 關於小弟的程式...
其實明眼人看就知道是用逆勢指標....(因為勝率)
順勢操作一般是賺大賠少....勝率會低一點
雖然小弟不能明說程式的內容...
但是可以分享一點心得...
大家知道現在程式交易算是很普遍了....一般人都會用(在下便是)
當然要做到像法人那樣套利是有硬體跟線路的限制...
但一般簡單的指標...像均線或是KD交叉....都做得到...
不過越多人用.....效率越差...
加上現在要降期交稅....以及市場的搓合變化....
使得這種趨勢交易效率越低....被洗掉的次數越高...
可以從獲利曲線看得出來...
所以像一些半套的(就是條件型半自動交易)....小弟建議是不要用
要嘛花大錢買MC 或TS完整版....要麼用券商的殘廢版...
其實....還蠻適合個人使用的....
重點是......邏輯不要太單純...就兩線交叉這種...
也不要太複雜.....三個變數就OK了....(因為殘廢版只能跑10000次回測)
波段的話....先不用停利停損跑看看.....OK一點在加
當沖.....小弟無法給建議....因為....是失敗者...
希望有點幫助....
個人感覺不加碼比加碼要好得多了~藝術大的這支程式是KD吧~
我個人覺得如果不設停損的話最好都不要設加碼~一口單大資金下去跑風險也是小的~
如果要加碼不設停損心理壓力太大了~~即便回測數字很漂亮~還是難保遇到黑天鵝~
我自己的程式順勢的基本上有做到雙口單的都是MDD平均單口26萬以下~
如果純單口的話35萬以下我就覺得不錯了~
PS:我的依據都是換月價差修正的~沒有修正過價差的~我覺得不準確 3rnie 發表於 13-3-18 23:43 static/image/common/back.gif
沒有冒犯的意思，年週期顯示獲利一年不如一年(從1000%變成3%)，2013、2014會用到停損嗎？小心駛得萬年船:D ...
獲利率的分母是該程式目前的權益總金額，
因為每一年的獲利都是正的，所以權益當然越來越高，
獲利率就會跟著下降，這是很正常的。
maison6579 發表於 13-3-19 08:58 static/image/common/back.gif
獲利率的分母是該程式目前的權益總金額，
因為每一年的獲利都是正的，所以權益當然越來越高，
獲利率就會 ...
我上了一課，謝謝！:D 感謝大大分享
請問如果變數只有帳戶金額這個數字
是否還有最佳化的嫌疑??
因為小的用不同金額 得到下不同口數的單
獲利虧損都不同 這樣是否是最佳化的一種?
請問樓主，這個策略開始跑實單了嗎？ 如果增加一個停利或其他參數，總績效或MDD改變沒有10~20%，那其實不加也沒關係。
但停損就不一樣了，因為有風控功能在，避免因為黑天鵝受到致命的傷害。
一個不錯的程式一般加上適當的停損並不會影響績效太多，
MDD也頂多稍微變大，但可以讓你睡個好覺。
您這隻逆勢可以有這樣績效其實不錯，盤整年尤其顯著，
可以回測04~06年看看狀況如何。 tanym0131 發表於 13-3-19 11:51 static/image/common/back.gif
請問樓主，這個策略開始跑實單了嗎？
有跑過單口不加碼....但沒耐心...所以放棄了...
就純做紀錄....
表示點位不是事後補上的而已
r98521713 發表於 13-3-19 12:29 static/image/common/back.gif
如果增加一個停利或其他參數，總績效或MDD改變沒有10~20%，那其實不加也沒關係。
但停損就不一樣了，因為有 ...
不好意思....我只有2007/1/1開始的....
因為我是用1800秒(by tick)...所以跟10年1分K的資料不一樣
但...
1.2008其實是向下趨勢盤....表現也差不多
2.目前台期其實要大一段"直接"到底的行情越來越不可能...期交稅..搓合秒數縮小
當然...也是會有例外....但小弟反正是做紀錄.....就還好啦
有選擇權的指數商品，盤都會比沒有選擇權的商品更震盪，因為賣方是大戶主力
周選擇權推出後，台指期的盤性已有改變，近半年相對國際股市，台股算牛皮盤整，相信未來會成為這的趨勢(盤變沒趨勢易震盪)
即將要降期交稅，所以對高頻交易的法人更有利，但隨著程式交易的散戶使用者越多，大家都愛順勢，今後的盤，不論滑價或做突破型的交易，將更不利於散戶
期貨是零和遊戲，尤其是台指這樣淺碟市場，太多人做順勢和程式交易，那誰要來賠這些單？
過去散戶愛坳某部位的單，未來散戶堅守順勢紀律是王道，那肯定會坳策略繼續執行下去
也許過去的人大都不停損，今後散戶更重視停損，當大家都在停損，盤會變得怎麼樣？
我想是震蕩更大。
主力眼中的海陸大餐就是這批人，外資法人將來獲利方向可能不再趨勢為主，反而偏愛套利交易。 感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 我只看到勝率都很高!
感覺很厲害~
{:7_458:} 謝謝各位大大的分享
咖啡大的分析很有意思喔
{:4_113:}
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