程式第71天, 無妄之災
今天非常衰{:4_194:}不知道什麼原因
竟然有一筆市價委託單委託失敗{:4_629:}
理論上應該要買進六口多單成交在7887
這下子可真的差很大{:4_665:}
好一陣子都沒遇到下單機的問題
本以為所有問題都解決了
看來我又錯了{:4_626:}
嗚嗚嗚{:4_161:}
還我錢{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}
收盤空單留倉一口 (程式理論是五口多單)
TMD
E04{:5_251:}
超悶,看到要吃卻沒吃到,,,,悶,,,下禮拜討回來{:4_93:} 看來真的有虧到
這個例子說明果真程式下單的穩定度與獲利是有直接相關的 我只有遇到期貨單下錯月份，要做當沖結果把波段單平倉的例子，你這個慘烈多了。 請問大大是使用哪家的下單機啊？ 曾永政 發表於 13-3-29 19:15 static/image/common/back.gif
請問大大是使用哪家的下單機啊？
回政大
小弟已經是用專業版MC8x64內建最新版的凱衛下單機v3.0.4778.26139
我一再反應問題
凱衛也一再改版修正問題
看release notes裡面寫的一堆下單的問題就知道小弟我就像神農嚐百草
實在很難想像為什麼到現在問題還一直解不乾淨
這次的問題應該跟之前那些問題不太一樣
明明策略是丟市價單
怎麼會變成價位0的限價單
修正 群組商品的選擇權轉換價格在一進一出的情況下，進場價異常的情況
修正 SMART_OCO不預掛轉市價單成交，不會取消同組單的問題。
修正 SMART_OCO特定情況下，Modify執行正常單轉市價後未送市價單的問題。
新增 凱衛模擬交易送單參數log
修正 履約價模組使用選擇權轉換時，第一次抓不到履約價模組的問題
修正 SMART_OCO從不預掛單轉換為市價單的情況下，取消回報回傳給MC造成重複送單的問題。
修正 群組商品在使用履約價模組，在進場數量2的情況，履約價設定錯誤的問題
修正 元大期貨 更新API元件
券商版的下單機跟凱衛版的一樣嗎?
還是小弟都只用到簡單市價單跟stop單,沒用OCO, 所以用了一年到目前沒碰到下單機的問題 bacardi 發表於 13-3-30 02:44 static/image/common/back.gif
券商版的下單機跟凱衛版的一樣嗎?
還是小弟都只用到簡單市價單跟stop單,沒用OCO, 所以用了一年到目前沒碰 ...
進場, 出場或翻單只要觸發的條件只要有一個以上,
下單機怎麼知道該先執行哪個條件?
這就是smart OCO的功能,
大大可能也是有使用了smart OCO只是沒發覺罷了.
券商版的下單機都是凱衛做的,
券商拿到新版後他們自己內部可能會先測試再release在網站給用戶下載,
所以一般券商的更新會比凱衛慢.
我的習慣一定都是使用最新版,
千萬不要以為使用正常就沒去更新,
之所以會改版就是因為有bug阿.
下單大師或許是另外的選擇,
但我最擔心的是服務的問題,
萬一遇到bug沒人解就卡住了.
原來這就是smart OCO, 長見識了 {:5_260:} 曾永政 發表於 13-3-29 19:15 static/image/common/back.gif
請問大大是使用哪家的下單機啊？
請問政大~
現在有可以寫出型態的程式交易ㄇ?
robare 發表於 13-3-30 17:44 static/image/common/back.gif
請問政大~
現在有可以寫出型態的程式交易ㄇ?
型態的問題在...定義。
人自己都很難做出明確而嚴謹的定義了～
曾永政 發表於 13-3-30 17:53 static/image/common/back.gif
型態的問題在...定義。
人自己都很難做出明確而嚴謹的定義了～
我最近也是對高低點定義傷透腦筋...{:4_161:}
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=24619&pid=424419&fromuid=9124 文章貼K線圖比較好, 貼單看不出什麼 K7774 發表於 13-3-30 12:11 static/image/common/back.gif
進場, 出場或翻單只要觸發的條件只要有一個以上,
下單機怎麼知道該先執行哪個條件?
這就是smart OCO的功 ...
謝謝分享................................................................. s8726413 發表於 13-3-31 08:15 static/image/common/back.gif
我有一個很大的疑問
"由上往下執行"的說法是有問題的,
例如：
if date=1130329 and time=1000 then buy next bar market;
if date=1130329 and time=1200 and marketposition=1 then sell next bar market;
if date=1130329 and time=1200 and marketposition=1 then sellshort next bar market;
實際上還是會在12:00下一根open價做sellshort.
另外, MC在圖表視窗的訊號和下單訊號是分開處理的,
您可以想成訊號是分開丟給圖表視窗運算和丟給下單機洗價,
A. 訊號成立時, 圖表視窗出現買賣箭頭
B. 下單機洗價符合條件則丟單給券商
而A和B是分開平行執行的,
最常見的問題就是明明圖表視窗的買賣箭頭都正確,
但實際下單機洗價丟單卻不一致.
下單機洗價丟單若有問題,
應該可以分成兩大可能性:
1. MC告訴下單機的資訊有問題
2. 下單機洗價執行優先權有誤
通常最容易出問題的還是在下單機這端.
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