觀天下 發表於 13-4-2 10:55 static/image/common/back.gif
費波南西系數 看股市[複製鏈接]上文是迷大貼文
小的解讀
趨勢波段 會有多於三次以上 過高而不破 ...
這樣有點雜亂,
用最簡易方式解說 ,黑星星當成1根K棒,出現連續4個星星就是4根黑K
而4根黑就是趨勢 ,
有了多空趨勢之後 ,進場點就容易許多...
觀天下 發表於 13-4-2 11:06 static/image/common/back.gif
小的以為
費氏系數是判斷波浪高低峰出現的時間點
利用費氏系數抓時間進出場點
路過 被巴到亂七八糟
元老大大又下名言了
路過
途中路過
當然被巴到亂七八糟
如果
起點終點
加上下單計畫
只有停損 獲利 沒有巴來巴去
巴來巴去 是爛賭
小的經驗說
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Mark Katsanos 在2007年6月份的 S&C 雜誌中發表了一篇名為＂How Effective Are Rectangles？＂的文章。
文中作者研究了過去兩年一百個區間突破案例和傳統停利公式的成績，並利用統計學，交叉分析突破時，各個要素之間的相關性，最後再提出一個新策略和停利公式。
以下是他的研究重點摘要：
1. Katsanos在操作區間突破時，發現傳統的傳統的停利公式太過保守，常使他太早出場，因此他決定對區間突破做一個全面的研究。
2. 區間（Rectangle）的定義：股價在二條水平的上下界線之間橫向盤整而成的型態。價格上升到壓力而下跌，回到支撐上場，可是回升到上次同一高點時再一次受阻，而挫落到上次低點時則再得到支持。這些短期高點和低點分別以直線連接起來，便可以畫出一條橫向通道。
3. 區間的突破可以是前一個趨勢的延續或反轉。Katsanos在研究中發現，兩者的比率大約是1.5比1（61%延續波，39%反轉波），而反轉的突破較快開始。
(表p17)
4. 區間形成（盤整時）的成交量通常是股票歷史平均成交量的90%左右。一個成功的突破出現時，其成交量通常是平均成交量的兩到三倍。所以低成交量的突破，是值得懷疑的。作者發現用Finite Volume Element (FVE)指標可以精準判讀突破時的成交量。他發現超過97%的成功案例都會在突破的前一日出現平均32的超高數據。
（表p18)
5. 傳統的技術分析有一個理論：盤整期越長，突破成功後的幅度越大。作者發現這是錯誤的觀念。突破幅度和盤整期的相關係數 ρ＝0.09。也就是說兩者間幾乎沒有任何關聯。
6. 作者在研究中用Spearman's相關係數代替Pearson積差相關係數，得到一些有趣的結果：
突破幅度和盤整區間的高度有相當顯著的關連，相關係數 ρ＝0.66。
突破幅度和歷史波動率是正面相關。（歷史波動率越高，突破後衝的越厲害）
突破幅度和資本額是負面相關。（股本越小或股價越低，突破後衝的越厲害）
從盤整區的的一邊反彈到另一邊的速度越快，那一次突破的成功機率越大。
股價較高的股票，盤整期越長，順勢突破的機率越大（前一個趨勢的延續）
62%的假突破發生在順勢突破。
(表p18)
7. 73%的突破會出現拉回或反彈，其中61%會退回到區間裡，侵蝕所有的獲利。
因此任何突破交易，將有44.53% （73x61%）的機會出現獲利消失。
另外39%的拉回會停止於區間之外，然後繼續向突破的方向前進，我們稱為「暫時拉回/反彈」（以下稱為「拉回」）。
「拉回」平均持續兩個交易日，平均「拉回」幅度3.6%。
「拉回」時的平均交易量降低至「拉回」前的50%~80%
8. 為了方便分析，作者將各家各派的停利策略與樣本做了一個回歸，得出:
break out = 1.03 x hight
突破幅度 = 1.03 x 區間高
經過計算後，發現97%的突破幅度都大於傳統停利公式所算出的獲利目標。太過保守的獲利目標，會導致交易者太早出場。
9. 作者利用回歸技巧，得出以下更精準的獲利目標公式：
Ln(b) = 0.824 + 0.8Ln(h)
=> 突破幅度 = 2.3 x ［（區間高）（0.8次方）］
10.為了方便數學較弱的讀者，作者將他的公式做一個線性回歸，得出：
突破幅度 = 1.75 x 區間高
作者說，數學較弱的讀者，可以用（1.75 x 區間高）來計算。
但是，Ln(b) = 0.824 + 0.8Ln(h)的R Square（R平方係數）=0.71，
而突破幅度 = 1.75 x 區間高的R Square（R平方係數）=0.60。
所以（1.75 x 區間高）這個公式的誤差較大，當區間高越大時，誤差會越大。
***非常感謝Teady的留言指教，我已經修正了範例的計算過程，並換成一個最近的實戰範例***
實戰範例：
七月中成功進行了一個突破操作，詳情請看：金黃玉米片。
某家製造早餐玉米片的公司，在經過五個月的上升行情後，於五月底忽然急跌三日，之後就進入一個多月的盤整。
區間高點：52.44
區間低點：51.02
區間高 = 1.42
*成功突破後，開始計算停利目標*：
傳統停利策略：
突破幅度 = 1.03 x 區間高
= 1.03 x 1.42
= 1.46
=> 傳統停利目標 = 52.44 + 1.46 = 53.90
作者的停利策略：
突破幅度 = 2.3 x ［（區間高）（0.8次方）］
= 2.3 x ［（1.42）（0.8次方）］
= 3.05
=> 作者的停利目標 = 52.44 + 3.05 = 55.49
觀天下 發表於 13-4-2 11:13 static/image/common/back.gif
路過 被巴到亂七八糟
元老大大又下名言了
路過
昨天尾盤的該下不下台指硬挺
今天台指衝的又比現獲快
小的解讀
主力籌碼戰
也就是昨天中下半場散戶空單多(亞股都跌較多)
主力不讓下來 收盤回補(短衝繳械)
今天再打下來
alfiefly 發表於 13-4-2 11:22 static/image/common/back.gif
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好文
讀後整理
突破箱型真假比3:2
帶量(平均成交量的兩到三倍)突破真突破機率高
沒帶量(平均成交量的90%左右)突破假突破機率高
從盤整區的的一邊反彈到另一邊的速度越快，那一次突破的成功機率越大
帶量突破後「拉回」時的量急降低至50%~80% 滿足點達到機率高
突破箱型後滿足點
1.75 x 箱型區間高 一般常見
2.3x 箱型區間高 作者認為
想起小的常年波段計算有些許相似
喜歡算波段的朋友、歡迎切鎈
0•15 趨勢波、第三波主升段回測點。
0•25中繼點。
0•33中繼點、波段回測點
0•41反轉點
0•45強力反轉點
0•5中繼點。雙扒盤最常見
0•61世界名點、目前台灣少見。
0•66回測反轉點
0•75回測反轉點、下波高點1•33
0•83最後強力反轉點
1•00等倍上移
1•33強攻休息站、波段滿足點
1•6強攻休息站
2•44強攻滿足點
歡迎同好切磋
補充內容 (13-4-2 21:01):
一般傳統 等倍上移
作著認為 三倍上移
觀天下 發表於 13-4-2 12:13 static/image/common/back.gif
好文
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1.75 x 箱型區間高 一般常見
2.3x 箱型區間高 作者認為
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作者說，數學較弱的讀者，可以用（1.75 x 區間高）來計算。
=>這個才正確
2.3x 箱型區間 似乎是文章在舉證實例時說錯了
本帖最後由 觀天下 於 13-4-2 12:39 編輯
觀天下 發表於 13-4-2 12:13 static/image/common/back.gif
好文
讀後整理
貼上30分K圖
今天收在7900以上都是買點 明天訊號破高收高
這30分K圖55+N由低點到高點
55過21高點
55+N過55高點
這幾點穩合
但過程中 盲點也有
觀天下 發表於 13-4-2 12:31 static/image/common/back.gif
貼上30分K圖
今天收在7900以上都是買點 明天訊號破高收高
這30分K圖55+N由低點到高點
今天收在7900以上都是買點 明天訊號破高收高
09以上多單留倉
觀天下 發表於 13-4-2 12:44 static/image/common/back.gif
今天收在7900以上都是買點 明天訊號破高收高
09以上多單留倉
再貼一分K
12:07 7927
費氏系數 大波 小波 常常出現
只要是趨勢 大趨勢 小趨勢
就會產生費氏系數
觀天下 發表於 13-4-2 13:10 static/image/common/back.gif
再貼一分K
12:07 7927
費氏系數 大波 小波 常常出現
今天話很多
言多必失
採先生增加了
http://tw.myblog.yahoo.com/jw%21s.c6ONyeGR9PX.NLzcE-/article?mid=24]0403 - LIHI觀天下的Yahoo!奇摩部落格
tw.myblog.yahoo.com一口單 開 高 低 收 漲跌 一口單 聰高低 102/4/1 7938 7942 7907 7918 -5 -1 1 102/4/2 7907 7927 7875 7909 -9 1 -1 102/ ...
有些訊息還是私密比較好
貼在http://tw.myblog.yahoo.com/jw%21s.c6ONyeGR9PX.NLzcE-/article?mid=24]部落格
免得引起採先生增加
補充內容 (13-4-2 21:14):
幼稚園的電腦程度 大大們見諒
有甚麼辦法可以看究竟是誰在踩嗎
午安 {:8_532:}{:8_532:}
本帖最後由 jconstantine 於 13-4-2 17:21 編輯
alfiefly 發表於 13-4-2 12:29 static/image/common/back.gif
1.75 x 箱型區間高 一般常見
2.3x 箱型區間高 作者認為
---------------------------------------- ...
作者利用回歸技巧，得出以下更精準的獲利目標公式：
Ln(b) = 0.824 + 0.8Ln(h)
=> 突破幅度 = 2.3 x ［（區間高）（0.8次方）］
這個2.3有問題嗎.....
jconstantine 發表於 13-4-2 17:19 static/image/common/back.gif
作者利用回歸技巧，得出以下更精準的獲利目標公式：
Ln(b) = 0.824 + 0.8Ln(h)
=> 突破幅度 = 2.3 x...
應該說...
2.3的算法如你上述所示才正確
直接乘區間高的話要用用1.75左右
觀大可能誤看成 2.3*區間高
我是在提醒觀大可能看錯了
您說的公式是正確的
觀大午安~~~
{:4_209:}