利用最佳化功能來做策略比較
本帖最後由 alexliou 於 13-4-2 10:34 編輯剛接觸程式交易時,以為最佳化是神兵利器, 可以幫我找到最佳的策略
過了一段時間,才知道, 最佳化過程所得到的最佳結果只是偶然
未來的價格走勢不會和歷史一模一樣,未來的績效不會和歷史最佳結果一樣好
那麼, 最佳化的功能到底有甚麼用呢?
在做策略或方法比較時, 最佳化功能就派得上用場了
如果在大部分的狀況下, 方法A的績效均優於方法B, 我們方可確認A優於B
如果有時方法A績效好,有時方法B績效好, 我們只能說A與B各擅勝場
利用最佳化功能可以可以讓我們得到策略在不同參數值(組合)的績效,
把這些績效值加以平均, 用平均值來做比較, 遠比用最佳值具有代表性
以簡單單均線順勢策略為例
進場方法可能有兩種:
A)以平均線本身的方向作為進場訊號,均線向上買進,向下則賣出
B)以價格突破均線與否作為進場訊號, 股價站上均線則買進, 跌落均線下則賣出
這兩種進場方法哪個好呢?
利用均線方向產生訊號利用價格穿越均線產生訊號
均線計算天數平均淨利Profit Factor交易次數平均淨利Profit Factor交易次數
70 (65-74)950,020 1.471121,114,360 1.49123
60 (55-64)135,540 1.061271,307,400 1.60120
50 (45-54)366,180 1.131181,237,600 1.49140
40 (35-44)1,018,260 1.401411,261,880 1.44157
30 (25-34)846,280 1.30168522,520 1.15200
20 (15-24)812,480 1.22209614,260 1.14261
10 ( 5-14)(214,480)0.97333(111,280)0.99425
資料: 向後調整(Back-Adjusted)台指期連續月日線(2003.01.01-2012.12.31)
調整方法: 到期日調整, 到期日最後十五分鐘資料由最近合約之成交資料替代
淨利, PF,交易次數都是平均值, 而非最佳值
交易成本: 來回一趟1000元
應用在台指市場, 價格穿越法似較均線方向法績效為佳, 尤其是均線天數長於35天以上時,
但應用在比較短期的均線時, 價格穿越法似乎又稍嫌靈敏, 產生較多的無效訊號
一般而言, 均線方向法產生比較少的買賣訊號, 而且會比較落後
整體而言, 價格穿越法的績效表現相對平滑,在多數狀況下績效也較佳, 應是比較好的選擇.
附件是把最佳化結果Export到EXCEL後利用樞紐分析產生上表的原始檔,結論已寫在本文中
趕快藏起來.很快就可以買帝寶了.
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