極度想吃牛肉的釣魚操作法

ambercrystal 發表於 13-4-9 19:02

本帖最後由 ambercrystal 於 13-4-9 19:27 編輯

已經很努力用留言的方式增績分, 但總覺加的很慢, 距離升等還要這麼多分阿.今天再發一篇LDS文, 希望看的朋友不要覺的煩.

我想在這個版面的朋友都交易過 E-mini SP ("ES"), 不知您有沒有想過為何美國三大期指, SP 期貨交易量比 DJ 和 Nasdaq 期貨多這麼多, 幾乎多十倍?大部份人的認知是 ES 是機構在交易為主, 所以交易量遠大其他兩者.

第一個原因是,ES 是每隔 0.25 點跳動一次, 跟其他活躍型的指數, 美指本身就算是急拉或急殺也不快, 更何況 ES 每隔還要以 0.25 來跳, 所以這就讓反應比較慢腦袋比較遲鈍的中老年交易員可以匆容來作買賣動作, 至少個人都是用手工輸入價格下預約定價單.

上面的原因純屬胡扯, 只有最後一句為真.

因為每格差價 0.25 點, 可以讓機構多玩一些全自動交易的套利型的策略, 如最基本的期現套利, 因歐美都無交易稅(但有日後年度的資本利得稅和所得稅), 大機構也都有自己的交易部門, 與交易所又是會員制, 交易環節成本幾近零, 這使得 0.25 的價差已足以作期現套利, 當然還有跨期套利上, 遠期0.5更大的價差更好作, 不過這些都跟我們無關, 這些都是放跟 CME Globex 系統一起 Co-location 共同機房的(近)無延遲的那些機構電腦在作的.如果那天還能有新的手工套利模式, 那就等 Shex 大去開發了.

*** 納指期也是跳0.25, 但按比例約是SP跳動的一半.

當然 SP 的衍生性周邊產品也比較多, 如 VIX, 還有許多 ETF, 奇奇怪怪的眾多互相套利策略, ES 交易量自然比較大了.

美股的牛市都是走所謂的小慢牛行情, 進二退一, 這讓作多的人賺的也煩, 煩了之後, 就開始想看看有沒有機會快速作空, 一有空方消息, 就有人想去刮那頭牛想吃牛肉, 通常割第一刀後, 牛肉都還沒吃, 牛會立刻回踢一腳, 但有牛血味後, 圍過來想吃新鮮美國牛肉的人就多了.

但不要忘記, 美指是大機構說了算, 四月公佈的三月非農數據差, 這麼差的值一般是在五月公佈四月值才會著麼差(所以才會有五月賣股潮的傳統), 但現在提前來這麼差, 機構要作多, 可以扯 "這是到五月底最差的經濟數據, 短期內看不到再有這麼差的數據了", 要這麼說也通.

至於四月是第一季財公佈月, 這些機構早已把獲利預期值調的低低的, 結果都可以猜到是優於預期, 他要作多或不作多就隨他們了(*** 漲太多的 Google 有可能是劣於預期, 因為預期值調的蠻高的)

所以要吃美國牛肉, 還是要報著敬畏的心態, 寧願拉高後再空, 不要追空, 上周五到周一, 追空者應該都是被嘎在當日最高點.

對於想吃牛肉又膽小的人, 個人已經先把今晚空單預掛好了, 就算突破, ES 當日最高最多比前波高點多十點 , 這不是日經或Dax, 創新高時還能如入無人之境.

先預掛15口 ES 空單:(*** 釣魚單最好不要大於15口, 怕釣到鯊魚, 有切確消息如二月那次發文, 要作25口以上的部位都還來的及)

上波 ES 高點 1568, 加 10 為 1578.最近台指一直在跌, 美指一直漲, 一口 ES 合約都已是大台的1.5倍大了, 還好 CME 沒調高保証金.

不過這有點像把魚餌放在水面上, 魚要上鉤來吃都還要碰點運氣了, 就算吃到了, 因為上漲力道也不小, 回補也沒什麼空間, 頂多五點.坦白說吃到牛"屁"的機率是最大的.

這種釣魚法比較適用於規律且穩定型的商品如 ES, 需要作的就是算好壓力區, 但這就需要點經驗了.當然交易者本身也是報著有成交就成交, 沒成交就算了的消極交易心態.唯一的優點就是有成交到至少有點小肉屑可吃, 而且也不需要叮盤, 大概晚上三點半時起來巡一下即可, 十點就可以去睡覺了.

因為這個網站年紀大的朋友還有一些, 這篇文是特別分享給他們的, 應該還有其他商品適用於這類釣魚法.如果以台指期為例, 如果今年有機會跌到7000, 因為全球大環境還是屬景氣循環的中期, 再加上政府特愛護盤 (但不拉盤), 所以跌到那裡就是預掛單一直往下作買進動作了.但是釣魚法還是要點經驗來算這些點位或商品基本面判斷, 釣到大鯊魚就麻煩了.

有時一直都沒釣到魚時, 如果怕家人笑, 去超市買一條即可, 心態放輕鬆點:)

oneman001 發表於 13-4-9 19:21

{:4_209:}{:4_209:}謝謝版大分享

a25575703 發表於 13-4-9 20:36

感謝版大的分享。{:4_209:}

alan 發表於 13-4-9 20:56

哈哈哈~~~nice share, go fishingggggg{:7_419:}

Ray-Ray 發表於 13-4-9 21:21

謝謝分享～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ys_chang 發表於 13-4-9 21:29

感謝分享, 這應該是觀察很久的經驗

smile2 發表於 13-4-9 21:31

感謝大大分享～{:4_160:}

bobo177 發表於 13-4-9 22:07

版大好神喔!
積分還沒沖上來, COCO 就已經這麼多啦!
加油喔!
衝衝衝, 衝更多積分啦!

{:4_140:}

bmw135d 發表於 13-4-10 00:57

rup w今天黃金有夠兇......

美元會走衣ㄍ短空趨勢{:9_588:}

toughk 發表於 13-4-10 01:16

大大觀察真入微見識也豐富
真是一篇好難得的ES操作好文
小弟收下了感謝

citz315 發表於 13-4-10 07:19

感謝分享好文~~~~~~

nvibia 發表於 13-4-10 09:55

觀察細微喔，有用心

感謝分享

Oliver 發表於 13-4-10 10:29

謝謝大大的分享.............{:4_209:}

只是...............

想吃的是牛肉, 釣的是魚?????{:4_144:}

MTK 發表於 13-4-10 13:07

ES一次下15口，財力豐厚!{:8_559:}

maison6579 發表於 13-4-10 15:35

請問你是用國內還是國外的期貨商來交易E-mini SP?

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