“滑價”不全然就吃虧

googleandy · 發表於 13-4-12 17:31

一提到滑價, 大家的一定想的負面的, 吃虧的.

其實不然, 有時還可佔到便宜,

只是碰到的機率不大而已.

今天開盤我就撿到 2800元的便宜.

cite · 發表於 13-4-12 17:33

強啊　！！！！！　

bobo177 · 發表於 13-4-12 19:25

神的禮物...

Milton · 發表於 13-4-12 20:22

真好~
我的價都直接滑倒......

紀律交易者 · 發表於 13-4-12 21:02

您是掛限賣7820 檢查今天的84502 tick

您的情形  跟一般的滑價定義不一樣

當時買盤就是7829 你就算掛7800 還是成交 7829 跟滑價無關

一般來說  滑價會發生  都是出現在停損觸價

正常的停利30點  都是掛固定價  沒有滑價的問題

人工下單委買29  委賣30  你只要掛低於29 都是成交29

0845一開盤  跳價很快  也許您沒看到  以為委買是7820

但是實情是  084501  委買已經上到7829了

084501都有成交 7830了

084502 都有成交 7831了

你是內盤成交 7829 謝謝

googleandy · 發表於 13-4-12 21:53

本帖最後由 googleandy 於 13-4-12 22:30 編輯

紀律交易者發表於 13-4-12 21:02
您是掛限賣7820 檢查今天的84502 tick

您的情形跟一般的滑價定義不一樣

謝謝紀律大詳細解說.

不過, 我並沒有掛限賣7820,

而是完全由程式自動執行.

這是日k, 我的程式碼為--合於條件則下根市價放空

SellShort 2 shares next bar at market;

策略屬性的設定為

因台灣期交所沒有接受外國很常見的 STOP單,

為此, 凱衛好像寫了一些程式碼,

如果市價單, MC仍掛限價(本例為限賣7820), 如果短時間沒成交,

再刪單, 改市價. 看起來霚煞煞.

以上純猜測,詳情我也不懂.

googleandy · 發表於 13-4-12 22:45

s8726413 發表於 13-4-12 22:38
不太對

要看你的下單機設定才是對的

下單機是---
在MC官網下載 Plug-in 到康和e閃電

kenbronze · 發表於 13-4-12 23:18

這種還真是可遇不可求啊
大大賺到了！
XD

紀律交易者 · 發表於 13-4-12 23:33

以下圖片資料不保證完全正確  還是要以期交所為準

但大致看來 084502  有成交 7828 7829 7830  7831  7832

穿價必定成交  是遊戲規則之一

所以  7828 - 7831是084502 一定成交的

我自己在下人工單  常常都是亂掛  比如委買7828  委賣7829

我要賣  我不會掛7828 也不會掛市價賣我會掛7820  或23 或25 隨便掛

因為只下1.2口我懶的對準價位掛  反正我又不是大戶  也不是賺1-2點就跑

我是做日內波段沒差那1-2點  反正我想成交就往下掛就對了

掛7825  成交7828 我不會認為我賺到  因為本來委買就是28

至於0845開盤有可能有檔位gap 沒有連續檔位都有人掛是有可能會差比較多

還記得昨天的急拉嗎  4/11  0954 那時觸價多  就真的會滑價

googleandy · 發表於 13-4-13 00:20

我提出這個主題是要點出一程式交易的滑價並不是全部都是負面的。

當您用MC回測時，本筆成交價是以7822計算，
實際上，我得到比較優的成交價一 7829，
滑價是滑向正的那一方。

禾佳 · 發表於 13-4-13 00:49

googleandy 發表於 13-4-12 21:53
謝謝紀律大詳細解說.
不過, 我並沒有掛限賣7820, 而是完全由程式自動執行.
這 ...

應該在找看看
有些的觸價單本身是可以設定離市價多少丟單
以前我自己都設定離市價6點起跳丟單
或許可能是在那邊限價卻不知道，當成是滑價

不過市價丟單滑價後的結果，都純運氣問題
應該不是很需要討論
就像以前有人也是市價丟單(G大記得你來很久了~應該見過)，一滑滑到快跌停板成交四張
這單純就運氣問題了

只要別把惡魔送的禮物收上癮就好了

googleandy · 發表於 13-4-13 01:10

本帖最後由 googleandy 於 13-4-13 01:11 編輯

Cstrategy 發表於 13-4-13 00:49
應該在找看看
有些的觸價單本身是可以設定離市價多少丟單
以前我自己都設定離市價6點起跳丟單

我來這裡11個月，
您說的趣事可惜我沒聽過。

當然，C大所言極是，
我也不會日日盼望天上掉下餡餅。

禾佳 · 發表於 13-4-13 01:22

googleandy 發表於 13-4-13 01:10
我來這裡11個月，
您說的趣事可惜我沒聽過。

@@別誤會我說教喔~沒資格說教XD

記得之前有一次很轟動，應該COCO能搜尋到才對(我剛搜尋不到)
就小台滑價印象中是兩百多點還是三百多點
然後有四位苦主去成交到(當然不知道是同一位還是四位不同人丟的單)= =||

大多數丟市價單的人，都是爆量時候丟市價單停利
往往會滑到很爽的價格成交XD
但是停損單正常的都是用限價停損單，免得成為上了新聞的四位苦主=.=

googleandy · 發表於 13-4-13 01:28

Cstrategy 發表於 13-4-13 01:22
@@別誤會我說教喔~沒資格說教XD

記得之前有一次很轟動，應該COCO能搜尋到才對(我剛搜尋不到)

小台滑價兩~三百點?
不可思議!
太不可思議了!!

紀律交易者 · 發表於 13-4-13 08:41

本帖最後由紀律交易者於 13-4-13 08:42 編輯

我自己對滑價的定義

1 目前價位在 7800 但如果突破7830就做多所以掛MIT 7830
觸價設定漲停追
此時就有滑價問題
至於為什麼現在7800不做多要等到7830 才做多
應該不會有人問這問題才對

2  已經進場我是採固定停損例如30點進場7800 就立即掛 MIT  7770  觸價設定  跌停出
已碰停損點絕對要出掉不要猶豫  就交給 MIT執行
-------------
其他情況  就沒有滑價問題
所以  看出來了如果是勝率高的策略  比較不受滑價停損的問題

還有如果採取  抓轉折的方式  比較不受滑價進場的問題
突破跟隨策略就沒辦法
另外  我如果是停利出場  100%都是掛限價  不會掛MIT
因為基本上  我還是比較相信限價單

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