[請教] 多模組 多策略
上網查了好一陣子...沒查到什麼 多模組的文章
至於多策略 疑惑暫時在我上一篇文章搞懂了
http://www.coco-in.net/thread-25535-1-1.html
至於多模組我想問的是
因為多模組 其實就是把 訊號分拆然後多個訊號 搶N口((看策略屬性設定?))
但在多策略((多圖多策略)) 假設兩個策略都可以獲利
但是把兩個策略丟在同一個圖表的時候...
卻有可能變成虧損的?
一開始在想說要多策略但是考量小弟口袋很淺怕會因此造成槓桿過高
所以後來想說 那就多模組吧
也許把 本來想的幾個策略 拆開
變成進場多A 進場多B 進場多C 進場空D進場空E進場空F停損停利之類的 去實現多模組
那想問一下...
多模組在 回測最佳化 之類的時候 有什麼需要注意的嗎?
((我現在不是很確定我之前 把多策略+在同一個圖表變超爛的情況 是怎樣))
還是說 理論上... 各自最佳化 放在一起 就OK
還是全部一起最佳化但這樣的話就變成變數很多 又怕 over fitting
然後... 出場方式
有辦法在多模組的時候指定A用 1出場 B用2 出場 不互相干擾嗎?
然後..假設最高兩口A B 兩個個別進場多一口= 2口
此時出現進場空D訊號則就會變成平2多 空1?
(((不好意思 有些東西還沒有直接做實驗....
((最後 可不可以偷偷的問...
我買了終身版MC 但沒買訊源 所以只有三年歷史資料 我安裝了卻不知道在哪
然後....
可不可以問問有沒有好心人 可以分享有買訊源的話 會有的那個 10年歷史資料光碟><?
不嫌棄的話。我 Blog 上有台指（TXF1）的 Ticks資料可以下載2001～2012。
http://www.yctseng.net/
http://images.plurk.com/eG8u-1wvpBPFKHrNiAAqAacAUWj.jpg
曾永政 發表於 13-4-27 13:16 static/image/common/back.gif
不嫌棄的話。我 Blog 上有台指（TXF1）的 Ticks資料可以下載2001～2012。
http://www.yctseng.net/
謝謝阿政大
我之前都有在看您的BLOG
想問一下 這個tick資料 是有Back adjust的嗎?@@?
不管是不是 還是謝謝你 :D
因為我主要是偏向想要做外期 或是 外匯
(所以才沒有買凱衛訊源)
但是資料 能多當然還是比較好! 多交叉測試系統穩健度@@
==============================
回到主題>< 多模組的問題
我沒有做資料向前調整，因為我是用結算日一律清倉出場的。
多模組基本上就是單一策略，只是構成的方式不是把所有的動作寫在一個訊號的程式碼內而已，基本上我不喜歡這種作法。不過你如果是有許多策略要運作而不同策略有許多共通元件，多模組的方式就會比較容易...作業，至少大量減低 Coding 啦。 曾永政 發表於 13-4-27 13:38 static/image/common/back.gif
我沒有做資料向前調整，因為我是用結算日一律清倉出場的。
多模組基本上就是單一策略，只是構成的方式不是 ...
所以說
多模組內 放多個做多訊號 或多個做空訊號 不好嗎?
模組化 只適合 把"零件"分拆這樣而已嗎@@??
頁:
[1]