WSJ 報導， CME 在地 colo 有 10ms 的優勢
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323798104578455032466082920.html這個今天在CNBC 上掀起熱烈的debate.
想想，我們連美國市場是最起碼 150ms!
另外，在討論的過程中， CFTChead 提到，CME 的第二大量‘客戶’是位在 布拉格的 HFT 公司。 看起來真是
國際市場！
150ms~~好像已經比國內連國內期貨{:4_87:}還快很多了~~ 这边所谓的hidden facet
不知道是不是交易所公开
只要付钱就可以得到
这样也算公平合法
怕的是
这是旁门左道
有办法的人才能连上
这样才可怕
有一些地方（不是台湾的那一栋）
交易所边有很多期货公司或是炒单工作室
摽榜的就是直接连到交易所
事实上是不是？
有没有真的直接连
有没有人实际做过连线速率测试？
就不知道了 不是 subscriber 看不到文章 本帖最後由 lantis 於 13-5-2 08:34 編輯
哦這裡有, 可是只有部分
http://www.businessinsider.com/c ... peed-traders-2013-5 B 大, 最近美國準備聽証規範高頻交易HFT和場外交易dark pool, 國外媒體近日相關新聞和討論開始多起來. 最後很可能會進一步規範, 因為這些交易商在國會的影響力並不大.
這幾年看道瓊或標普現貨交易量都失去準度, 一大半都在場外交易掉了, 也分享一篇前幾日英國 Financial Times 的黑池最新報導(簡中版):
http://www.ftchinese.com/story/001050169#s=n
ambercrystal 發表於 13-5-2 09:26 static/image/common/back.gif
B 大, 最近美國準備聽証規範高頻交易HFT和場外交易dark pool, 國外媒體近日相關新聞和討論開始多起來. 最後 ...
dark pool 的確是金融市場的萬惡之首！只能說，有錢能使鬼推磨！我們散戶只能在夾縫中自求多福。。。
說道dark pool, 最惡劣的是CDF， 也就是08金融危機的禍首！
簡單查了一下， 全球 future market 04 是 53T, 08 是 81T, 簡單推算一下， 2012 也有 120T.
但是， 沒有控管的 （OTC和私下交易，沒有exchange和規範的 CDF), 04 是 220T, 07是 596T(!), 09 是 615T!
期貨市場相比之下，真是小巫！
（到現在CDF 還是搞不清楚。。。。 當初實在不應該唸理工。。。）
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