請問K棒的週期？

cite · 發表於 13-5-14 00:37

bb2260 發表於 13-5-14 00:16
我的想法是你應該自己找一套分析方式去提高右圖的"贏的機率"

就算有輸的時候但你會很清楚為什麼輸這 ...

感謝bb大。

有時候會有一種無力感，就像天要下雨，老娘要嫁人，
要漲要跌似乎是不可分析的（不可預測）。
之前地震搖一搖，H?N?，還有打飛彈，經濟這麼不景氣，民調這麼差，硬是給擠上八千三，
沒道理啊．

bb2260 · 發表於 13-5-14 00:54

cite 發表於 13-5-14 00:37
感謝bb大。

有時候會有一種無力感，就像天要下雨，老娘要嫁人，

可以往外找看看有沒有符合自己操作特性的商品

我覺得台灣的商品就是震盪多外在因素影響多所以才嘗試往外找

你也可以試看看不一定要侷限在國內

hchsieh · 發表於 13-5-14 01:07

cite 發表於 13-5-14 00:16
感謝謝老大的分享。

可是如果用秒的話呢？我試過有一隻程式，用１分Ｋ就很爛，改成５０秒跑績效馬上轉正 ...

呃~ 看你的回文，不太確定你是不是有懂我的想法
我想我再詳述一下好了
因為你的問題是想要週期可以變成參數的方式，以便回測時可以找出最佳化的週期
所以我的想法是K棒的開高收低就自己用1分K來計算
假設策略是用5分K的開高收低去做運算
那就轉為用5根1分K去算出5分K的開高收低
也就是 Open[5]、Highest(HIGH, 5), Close, Lowest(Low, 5)
5就改用參數的方式，這樣週期就可以變動了
你想更細到秒為單位來處理那也是可以
這種作法只限於以時間為單位來產生K棒
如果是ticks或用口數來產生的K棒，那參數值就是設1，這樣就維持原ticks或口數的運算

實際上的可行性如何，那就是看你策略是怎麼用K棒來運算的
修改的複雜度是不是會很高，這我就不知道嘍
不過這種做法可能會變成很多運算都要自己處理
例如最簡單的收盤價均線，就不能直接用average(close, 5)

以上是我單純的想法，我自己也沒寫過，呵呵

cite · 發表於 13-5-14 01:31

hchsieh 發表於 13-5-14 01:07
呃~ 看你的回文，不太確定你是不是有懂我的想法
我想我再詳述一下好了
因為你的問題是想要週期可以變成參 ...

感謝謝大的指導。想法是可行的，但是作法卻是殘酷的。

可能要先找個超簡單的策略來試試看，例如說一條均線，
找時間來寫寫。

cite · 發表於 13-5-14 01:33

bb2260 發表於 13-5-14 00:54
可以往外找看看有沒有符合自己操作特性的商品

我覺得台灣的商品就是震盪多外在因素影響多所以才嘗試往 ...

感謝bb大，
我也想趕快跳出去啊～～～～（回音）

賭神咖啡客 · 發表於 13-5-14 08:35

cite 發表於 13-5-14 00:22
喔，賭神大說可以嗎？會不會很厚工？

MC傳統input最佳化都很龜速了，又沒周期最佳化，還算是玩具級的軟體

我要用某策略跑1秒.2秒....1000秒周期最佳化

mewmi · 發表於 13-5-14 09:24

賭神咖啡客發表於 13-5-14 08:35
MC傳統input最佳化都很龜速了，又沒周期最佳化，還算是玩具級的軟體

我要用某策略跑1秒.2秒....1000秒周 ...

不好意思.. 請問賭神大有用過那一套不龜速的.. 可不可以推薦一下呢?

像你所說的MC做不到的事.. 基本上我都自己寫成程式讓他跑..
要在MC測多週期.. 只能靠自己了..............

cite · 發表於 13-5-14 09:46

賭神咖啡客發表於 13-5-14 08:35
MC傳統input最佳化都很龜速了，又沒周期最佳化，還算是玩具級的軟體

我要用某策略跑1秒.2秒....1000秒周 ...

龜速＋１，
而且我用券商版的，似乎一次只能算１萬次，還是十萬次？
超過次數的話，他會給算，但是算到那個數量就停了，說不能再算下去了。

專業版的不知道給算幾次？

1秒2秒3秒..... 我看過有大大用3600秒的....

mewmi · 發表於 13-5-14 10:04

賭神咖啡客發表於 13-5-14 08:35
MC傳統input最佳化都很龜速了，又沒周期最佳化，還算是玩具級的軟體

我要用某策略跑1秒.2秒....1000秒周 ...

嗯.. 賭神大看起來是程式高手..

那可以試試.. 用1秒K.. 在程式中自己去建構出2秒K,3秒K... N秒K...
然後在自己跑回圈去統計所有你想要的資料..
這樣就什麼都做得到了...

bb2260 · 發表於 13-5-14 13:19

mewmi 發表於 13-5-14 09:24
不好意思.. 請問賭神大有用過那一套不龜速的.. 可不可以推薦一下呢?

像你所說的MC做不到的事. ...

+1 用過MT4和TS 在回測時也都是烏龜在爬

這種資料比對應該都試NP問題

solvga · 發表於 13-5-15 00:10

最佳化不能只跑測試直接看...這樣是沒有用的，
必須要背後有一個合理的理由去支持。
否則最佳化過去的數據是沒有意義的，
賺一陣子(或沒賺)就會開始賠錢了。

賭神咖啡客 · 發表於 13-5-15 09:02

MultiCharts有速度上的缺點
1.loop很慢，如果超過4次以loop會down機
2.含有陣列更慢
3.因沒辦法跑周期最佳化，所以無法產生周期化峰度3D圖表
4.常跑最佳化，很吃系統資源，會產生一些隱藏小檔，所以每隔一段時間，電腦要重組一次

mewmi · 發表於 13-5-15 09:19

還好我都沒遇到.. 老天保祐..

boxcox · 發表於 13-5-15 09:28

使用 loop 到哪都快不了吧

MTK · 發表於 13-5-15 09:57

一直不斷最佳化，對程式來說真的是好事嗎，不會落入Over Fitting的情況嗎?

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