台指選擇權套利當沖法
今日新加坡港股休市，長期觀察下只要周邊國家重要指數休市，通常行情成交量也會減少，因此當判讀為盤整盤之後，有個很安全的選擇權當沖法可以操作。 同時賣出買權8600 與，賣權8200 收取權利金買權開盤價收53點，賣權開盤價收50點，盤勢如預期橫向整理至尾盤，最後收盤前平倉買權權利金45 賣權權利金收 50當沖結果早盤買權賣權(權利金)同時收 共103點，至尾盤買權賣權(權利金)剩95點 扣掉成本2點，此筆操作每組賺6點，一組300元利潤組合式交易，保證金最佳化後，一組成本約15000300/15000=2%，一天有2%最穩健的選擇權套利法也不錯但注意事項，如果當日行情出現走單邊的狀況，得解開平倉，放棄此筆部位操作。 以上是今日操作心得分享感謝大大分享，好好來研究一下這個策略！ {:4_113:} 一天有2%穩健套利..是不錯；
不過，玩OP有些coco人是一天就好多2n%的.,
各有特長啊，都值得一學。 既然已經判斷是盤整盤 何不用期貨高賣低買多幾次 賺價差 賺更快 賺更大...
如果不能確認為盤整盤 這不就表示 做SC + SP 危險得很..
唉...其實任一假設 都有非常多的路徑可走
如果單單用 15000 當保證金 以此算獲利率...
那我的獲利率 不就常破表的100%..
重點是 做一個SC+SP 當沖/不當沖 到底該拿多少資產當保證金
因為 賺再多...一次畢業也不行阿..
決定是盤整盤不是賣價平更快
何必挑這麼遠?
一樣安全阿{:8_561:}{:8_561:}{:8_561:}
且這不是套利啊?!
本帖最後由 sangi 於 13-5-17 18:38 編輯
1. 這是雙賣的Strangle.. 不是套利
2. Conversion/Reversal 才是選擇權的套利
3. 賺的是沒波動的時間價值(theta pays for gamma).. 但如果盤中有波動，就被gamma /vega 咬了
本帖最後由 CP值 於 13-5-17 18:47 編輯
這不是套利
而且裸賣一點都不安全
尤其是盤整盤，整天的量能累積下來，
噴出去保證來不及反應{:7_501:}
盤是無法100%預測的喔~ 這連pcp都不是，哪來的套利。 cite 發表於 13-5-17 15:13 static/image/common/back.gif
感謝大大分享，好好來研究一下這個策略！
不客氣!
這特性就是在大漲之後獲大跌之後
成交量萎縮的時候可行哦!
或是週邊某國家休市指數陷入狹幅盤整機率大
或是看當日開盤3根5分K如果落在前日高低點區間 就適合哦
okyagogo 發表於 13-5-17 18:25 static/image/common/back.gif
決定是盤整盤不是賣價平更快
何必挑這麼遠?
價平保證金短線波動比較大
雖權利金收比較高但成本也向對重
如果盤中有超過50點漲幅
其中一方漲價的速度
會大於另一方權利金缩水的速度哦!
提共參考
CP值 發表於 13-5-17 18:45 static/image/common/back.gif
這不是套利
而且裸賣一點都不安全
先前有提到
這必須要有條件配合才可行
既然選擇當沖 作手就不可能離開現場
要出現噴出除非剛好電腦當機或是飛機撞上@#%$
盤勢沒有分對錯 重點是本金會增加就是好交易
您認為呢^^
我是新手......看不太懂=.=
看來還是來逛逛新手教學@@ sachidale 發表於 13-5-18 11:03 static/image/common/back.gif
我是新手......看不太懂=.=
看來還是來逛逛新手教學@@
哪裡有新手教學，我也要去學習@@
感謝大大的分享
雖然我不敢用！！
但是謝謝你的分享 大咖的玩法啦
偶這小小散戶玩不起來
偶只會在轉折出現時
給他做做買方
不過感謝分享
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