每次訊號的勝率都是一樣的嗎
本帖最後由 米亞99 於 13-5-28 20:19 編輯are2兄在批踢踢留下這樣的推文
試問有人能知道自己系統啥時能大賺 啥時沒賺頭嗎?
或是知道啥時高勝算 啥時低勝算?
大家覺得呢?
每次訊號的勝算都是一樣的嗎?
我們有沒有可能在當下就知道該次訊號的勝率比較高或比較低?
能知下一秒, 富可敵國
所以當我們知道的時候都太晚了
1.每個設計系統的人，都該知道自己的系統遇到哪種狀況會賺，哪種會賠。
2.勝算是結果，而且還是歷史的結果，不是原因，所以並不存在哪時高勝算這種東西
3."高勝算"三個字只能代表歷史，與未來沒關係
4.勝算是一個過去資料的總數，跟未來某次結果沒關係
5.你不會知道下一次勝算是高還是低，或許你該先了解勝算的意義
6.附送，只在乎勝算代表你還遠遠不適合踏進這一條路
希望這樣對你有幫助 r98521713 發表於 13-5-28 21:32 static/image/common/back.gif
1.每個設計系統的人，都該知道自己的系統遇到哪種狀況會賺，哪種會賠。
2.勝算是結果，而且還是歷史的結果 ...
很好奇（1），如果是如此，為什麼不寫個系統，碰到哪種狀況就做相對賺錢的策略，這樣不就是聖杯？
如果進場訊號還需要人為判斷 那就有高勝算和低勝算之分
如果單純由訊號判斷 那就機率都相同
但高勝算不太表能賺錢 高獲利才是真的 如果能預知的話，
勝算高就下多一點，
勝算低就下少一點。，
那不用多久就會變得很有錢了。
實際上操作最好要放棄這種想法，
應該要先找出「長期穩鸁」的訊號，
成功後，
才去看可否過濾勝率較低點訊號，
或是如何去處理不利的部位。 本帖最後由 米亞99 於 13-5-28 23:27 編輯
我想有些人可能沒看懂我的意思
我的意思是
我們設計了一個系統, maybe是均線
我們跑回測, 會有一個回測報告, 他告訴你, 你的系統勝率是 40%
那是否代表
你的訊號, 每一次都是 40% 機率獲勝?
或是
其實你的訊號, 每次獲勝的機率還是有異? 只是平均起來是 40%
balance 發表於 13-5-28 23:00 static/image/common/back.gif
很好奇（1），如果是如此，為什麼不寫個系統，碰到哪種狀況就做相對賺錢的策略，這樣不就是聖杯？
...
因為你只知道現在的狀況，但不知道未來的狀況。
我也很好奇，為什麼你會有這樣的想法。
還沒下單前，不知道。
下單後過五分鐘，大概就知道了~
這真是一個有趣的問題~~
機率本身指的是什麼????
就是當採樣數越多時就會越接近發生的事實.......
因此每次訊號的產生後成功與否,基本上是以過去發生的次數為基準....
問題來了~~~~~
如果往後1~2年,突然神準起來~~~
請問這個程式的機率會從40%上升到大於40%嗎???????
答案是會的~~~~
所以機率就只是以過往的數據來得到的一個參考值!!!!!!!!
看清楚了喔~~~
永遠"只是過往的數據"
再來一個問題
今天, 有意識的主力大熊有個任務
他要經過房間從A門走到B門, 運動 同樣距離 A ---> B (maybe 1000m)
有兩個房間, 裡面都有很多人
第一個房間, 裡面的人走路都無精打采, 甚至有人不動不知道在觀望什麼
第二個房間, 裡面的人看起來都很興奮, 甚至衝來衝去, 不知道在爽什麼
這群人互相看不到對方, 可能會碰到彼此撞個鼻青臉腫
在這兩個房間有個規則, 你如果跟別人碰撞50次可能就會灰飛煙滅
試問, 主力大熊想要完成任務, 應該選擇哪一個房間會簡單的多, 還是沒差? 兩個房間一樣難? r98521713 發表於 13-5-28 23:38 static/image/common/back.gif
因為你只知道現在的狀況，但不知道未來的狀況。
事實不見得如此。我的認知，狀況 不等於 等下走高，或是走低。
市場變化多端，但是在‘狀況’轉變上不是這麼快，也就是有‘慣性’，某種程度上是可以判斷的。
儘管越說越抽象，但是不可否認的，程式交易還真得有些智慧才行。。。
r98521713 發表於 13-5-28 23:38 static/image/common/back.gif
因為你只知道現在的狀況，但不知道未來的狀況。
R 大, 如果是使用一籃子交易策略或程式, 還是可以先用人工方式對已排好行程之事件先作挑選, 如果今晚是美國非農數據公佈, 或 美國央行 FOMC 會議, 對與美國經濟相關的商品(如美指期或非美貨幣), 可以在事前先掛突破型或趨式型程式, 而振蕩型程式當晚就可以先 disabled, 以避免拖累績效, 而事件的重要度也可以在程式裡的倉位先作調整.歐美國家的政治事件如大選或經濟事件, 包括什麼債務危機也有"連續劇"節目表, 基本上都可以事前得知, 最麻煩的是對岸, 對岸央行重要決策都沒行事曆, 政策調控也不會預告, 上周五市場盛傳要降息也沒實現, 這就無法使用這種事前篩選策略, 只能靠有關係的朋友了.
如果是美國農業部USDA每月農產品報告日, 對黃小玉的交易程式就可以考慮暫時關掉, 因為我們的程式比不上機構的電腦速度去追漲停或跌停.
系統如果單純由價格去做進出策略
當然可以透過不同面向的資訊去做判斷 (量 籌碼 位階.....)
上面A大也提出 "一籃子" 策略的解釋
米亞丟出這樣的問題
讓我比較好奇
您又有甚麼新鮮的想法了
近期一堆人在您影響下花了很大精神在部位管理
接下來的交易系統又要往哪邊去進化?? balance 發表於 13-5-29 01:04 static/image/common/back.gif
事實不見得如此。我的認知，狀況 不等於 等下走高，或是走低。
市場變化多端，但是在‘狀況’轉變上不是 ...
謝謝，非常同意慣性的說法，
策略之所以能賺錢就是靠著這種慣性，
我想向版大表達的是，
雖然是靠著慣性，
但過去出現慣性的機率不代表未來，
下一次的機率雖然是個百分比，
但就結果來看仍然不是成功就是失敗，
沒有中間，
機率是可知，但成敗是不可知的，
而過去的機率屬於某特定期間的長期結果，
亦不等於未來的機率。