忽然感覺外資好像做了很成功的期貨OP避險
歪資在框框這段期間買了大量的OP
而且是比較價外的
一般是解讀歪資打算作一波行情...
昨天歪資的OP PUT有些減碼
但期貨卻加空了
這種操作讓我想到是不是OP Delta避險操作
簡單講就是「用價外OP作一種超低成本的期貨建倉」
現在歪資的期貨看起來是昨天才大幅加空
但若以這種方法來看
歪資期貨的成本不是季線
而是月線8200-8250附近
也就是說未來只要指數持續在框框之下
歪資的空單就是一直維持在獲利的狀態
如果空單還持續轉倉隔月
那破年線的機率就很高了
這是用OP Delta避險操作的假設看法
我也不知道是否正確
提出來給大家參考
讓大家在難以捉摸的行情中添加一些混亂的頭緒XDDD
{:9_594:}{:9_594:}{:9_594:} 大大說的挺有道理的,剛剛查了一下這段期間外資的PUT大概增加7~9萬口左右...
如果真的是價外的布局那真的很高招... 空方同握手 :D
只能說有一個這麼龐大的彈藥庫還真棒.. 感謝分享，謝謝{:4_115:}
用ㄉㄝ式基金ㄉ錢
每天都用程式調整部位
資本又無˙止盡
要損有困難{:4_213:} 謝謝大大熱心分享!^_^ 很棒的資訊!!{:4_160:}
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