謝謝S大的說明........
小弟是以操作股票為主，看到您的風報比非常驚訝，怎會有如此強的風報比啊?
您果然厲害阿 ! 光看我單子就知道主要操作模型, 佩服佩服 !!
也跟你多學習交流的 ~~
seykota 發表於 13-6-26 17:22 static/image/common/back.gif
謝謝S大的說明........
小弟是以操作股票為主，看到您的風報比非常驚訝，怎會有如此強的風報比啊?
尤其是不參與回調這點,
既然 IB 能跨市場交易 & 跨商品, 就該充分運用它的優勢,
哪裡市場資金充沛, 機會多, 就去那邊淘金
也許這也算 順勢而為 的一種吧 ^.^
您客氣了, 當我那時看到中國的那家專做期現套利的公司,
這許多年的經營, 現在做到近百億台幣規模, 且無回撤 去年還能 10% 報酬率,
我也真是肅然起敬 ...
這世界上真的高手如雲阿 !!
我也是滄海一粟
Fesimi 發表於 13-6-26 08:08 static/image/common/back.gif
一個字~~強~~~
忍不住給大大按一個贊啦~~~
感謝你的捧場啦 ~~ 乾溫勒 !!
trendfollowing 發表於 13-6-26 12:54 static/image/common/back.gif
世界真大 什麼錢都有人能賺
開了眼界 感謝分享
版大之前放的操作單, 幾乎都從魚頭完啃到魚尾點滴不剩
實在令人佩服阿, 太厲害了!!
sunnyhu 發表於 13-6-26 20:01 static/image/common/back.gif
我主要做股票, 亞洲&歐洲比較多, 美國時間看盤太晚會累.
盤前觀察世界主要股市, 期貨, 債券, 利率, 匯率 ...
感謝您詳細的回覆, 文中高手風範令人欽佩, 只能說.....太強了!!
有種開了一扇窗的感覺, 我一值侷限於台指期, 沒能走出去, 也一值沒啥長足進步, 真的要見賢思齊, 多多加油~~~, 再次感謝您的分享!!
我覺得夏普率這麼高的原因除了高勝率低損失與槓桿很小之外
還有跟計算的週期只有4個月有關
另外我有點好奇這個夏普率在計算之前有沒有先扣掉利率
以上純討論 無冒犯的意思
本帖最後由 sunnyhu 於 13-6-27 04:29 編輯
a89212231 發表於 13-6-26 23:52 static/image/common/back.gif
我覺得夏普率這麼高的原因除了高勝率低損失與槓桿很小之外
還有跟計算的週期只有4個月有關
另外我有點好奇 ...
大大眼光絕對犀利, 確實業界跑這個數值至少取 1~3 年的績效.
個人此策略用在A股 以及 年後到IB做 合計也僅快 11 個月而已, 遺憾只好慢慢重新累積了 ~~
可惜大陸券商系統無法產生像 IB 這樣方便的報告.
不過幸運的是, 操作這段期間 各國大盤 反彈, 區間緩盤, 大漲到最近的大跌 有經歷到, 正好當情境壓力測試
即使大盤不好的情況下, 也要求每月的 sharpe / sortino 跑出來不要出現某月份爛太多(至少要 >=0 吧),
特別是這策略雖以股票多方+保護組合 為主, 但在主要關注下行風險敏感的 sortino ratio上,
其表現比不分上下行 總合的 sharpe ratio 明顯更好.
上述部分就是此策略最重要的精華,漲勢時勝過大盤(追求相對報酬), 跌勢時能獲利(追求絕對報酬)
3,4,5, 6月(1~25號) 的 sharpe / sortino ratio分別是 : (2月份因年後IB交易太少不列入)
8.04/18.51 , 12.42/53.64 , 5.85/10.41, 12.47/28.59
另外也列出5/20~6/25 歐亞大跌 12%~22% 這段期間的數據做比較 : 10.92 / 38.34看起來似乎算相對抗跌. 附圖如下 :
http://www.coco-in.net/forum.php?mod=image&aid=68960&size=300x300&key=9fde1469e6f0fbeb&nocache=yes&type=fixnone
a89212231 發表於 13-6-26 23:52 static/image/common/back.gif
我覺得夏普率這麼高的原因除了高勝率低損失與槓桿很小之外
還有跟計算的週期只有4個月有關
另外我有點好奇 ...
回覆下面一個問題,
IB 計算 sharpe ratio 是有扣掉 無風險報酬的,
該無風險報酬,依據你IB帳戶的基礎貨幣為何而不同
美金為美國長期公債殖利率, 港幣是HIBOR, 可類推 ~~ {:4_153:}
Jason.chan 發表於 13-6-26 23:03 static/image/common/back.gif
感謝您詳細的回覆, 文中高手風範令人欽佩, 只能說.....太強了!!
有種開了一扇窗的感覺, 我一值侷限於 ...
別這麼說, 希望我們一起加油啦 ~~
雖然我不專門做台指期, 但我有接受台指期當沖操盤的訓練 ( 主要為K線技術 )
前人說的好, 期貨 1分鐘k線 一天的劇烈變動, 相當於股票日線緩慢的一年阿 ~
這增加我在 結合大趨勢, 細化至K線結構的支撐壓力, 觀察各商品交易的功防力道上 有更深的體悟.
那位操盤訓練的老師是我在台灣僅見 有能力在券商也願意盤中實際下真單 分享給你看的人(還免費耶 !!),
最吸引人的是, 老師盤前會在白板上 標注好當日預估的期貨支撐壓力點位, 等盤中 K 線來碰,
K 線走勢規劃圖, 各路徑的機率. 我第一次看到時, 真的傻眼 !! {:4_186:}
如果您有興趣想聊聊, 請私下再問囉.
另外據聞如果台指期能做的不錯, 去做大陸股指期貨可謂如魚得水勒
因為台灣盤子小, 大家多空對峙心理戰, 非常容易在關鍵點位 上下劇烈刷點震盪後才出現方向,
大陸的盤子大, 較不會出現這類現象 (也許以後就會 ...) 相較之下容易多了 ^^
我喜歡 EUR/USD 這外匯交易, 也是這原因,
一旦趨勢出現, 就是數百甚至數千 pips 的單一方向力量 {:4_82:}
希望能幫到你一點囉 ~~
sunnyhu 發表於 13-6-27 04:07 static/image/common/back.gif
別這麼說, 希望我們一起加油啦 ~~
雖然我不專門做台指期, 但我有接受台指期當沖操盤的訓練 ( 主要為K線技 ...
再次感謝您詳細的說明, 真是熱心的高手!!
Jason.chan 發表於 13-6-27 16:36 static/image/common/back.gif
再次感謝您詳細的說明, 真是熱心的高手!!
高手沒有..., 倒是幾次該平倉沒有平該去剁手才真 {:4_121:}
sunnyhu 發表於 13-6-28 20:48 static/image/common/back.gif
高手沒有..., 倒是幾次該平倉沒有平該去剁手才真
大大選擇用IB下單只要可以執行停損
長期下來, 不贏也難
看來要操作國外期貨 商品,買訊號源(IB)是必要投資.
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