這些都很正常，190 to 220ms. 請注意在台灣跑多快都沒用，過了太平洋就是最起碼 150ms. 即使你用企業級的都一樣。
參考一下之前的討論。
balance 發表於 13-7-28 18:09 static/image/common/back.gif
這些都很正常，190 to 220ms. 請注意在台灣跑多快都沒用，過了太平洋就是最起碼 150ms. 即使你用企業級的都 ...
Hi, 大大
請問有解決的方法嗎?
比如說像是雲端主機?
謝謝
本帖最後由 crixus777 於 13-7-28 21:35 編輯
stevenchen 發表於 13-7-28 11:04 static/image/common/back.gif
斷線,網路速度慢,報價卡住後又爆衝
這三者的問題都不一樣
不能混為一談
這位大大好像比較懂網路，想請教下
我用IB常常會卡，但是偶爾幾晚卻又不卡，肉眼就能明顯觀察出來
我觀察似乎跟成交量大小無關，會卡的晚上就是一直會卡，不會卡的時候成交量大也沒卡
我開IB時完全不下載東西，甚至試過防毒軟體，網頁都關掉還是會卡.....
我電腦硬體也不算舊的，我覺得不是電腦問題，而且好像不少人也會卡
連國內的東西都很順，那這是IB或HINET的問題?
我知道比速度是比不過老外的，但是會卡住又暴衝這影響滿大的....
開盤後再看各位大大的方法有沒有效
謝謝!
crixus777 發表於 13-7-28 20:44 static/image/common/back.gif
這位大大好像比較懂網路，想請教下
我用IB常常會卡，但是偶爾幾晚卻又不卡，肉眼就能明顯觀察出來
我觀察 ...
不敢說比較懂
只能說就我懂的部分告訴大家
交換一下心得
你若有機會
同一台電腦換個ISP試試
如果都很順的話
就是ISP的問題
以你的陳述與大家的情況來看
ISP的機會可能是最大的
先從這邊試試
因為server端的問題應該是不太可能
因為如果是server端的問題
應該是所有的人都會受影響
不會只有少數人才有的現象
還有
你的數據機也要注意
過熱有時也會出一些奇怪的問題
也可從這邊注意一下
kilroy 發表於 13-7-28 19:48 static/image/common/back.gif
Hi, 大大
請問有解決的方法嗎?
如果租用雲端主機應該是會改善的，像Azure可以指定美東主機頻寬應該不是問題。
這裡澄清一下： 通常交易類的資料量不會很大，除非你是同時在看很多商品的ticks.
所以，頻寬不是問題，是連線速度。 速度和頻寬是X,和 Y軸。
如果是100%自動交易，當然在美國的雲端服務會是最好的。之前提供, amazon cloud ping IB gateway 都是 《 10 ms.但是如果是要看盤，除非你搬到美國，否則就不要做極短線。
kilroy 發表於 13-7-28 19:48 static/image/common/back.gif
Hi, 大大
請問有解決的方法嗎?
http://www.advantagefutures.com/services/server-hosting/
Q: How fast will trades execute through server colocation?
A: Our technology team is happy to facilitate side-by-side testing in a production environment for clients seeking to quantify deltas.
Advantage非唯一VPSby brokers 的 colocation at Chicago
velocity也有.兩個價錢7001000USD/month
如果要做 真的搬主機到CME :那價錢是5000USD/month以上??做到FPGA (20us時) .10G phy card 也要配合??這些離很遠.先分析快是時:
每個 tick 和tick 間格 ?ms然後我們才知該搶多少ms內少slippage多少錢?
希望大家一起分析一下每個極快市的historical minimum tick-to-tick duration 這樣大跌10%時才跟得上?
TrendRover 發表於 13-7-29 00:18 static/image/common/back.gif
http://www.advantagefutures.com/services/server-hosting/
Hi,
小弟在用 IB 做外期時
其實沒想到這麼多，比如說 ping 回傳是多少 ms 之類的
因為交易的周期是 hourly
挑的商品都是 上下檔 每檔都有數十口的量
---
基本上單邊都能在 2 ticks 之內，平均起來更低
有時點位甚至更好，翻單的方式是先平掉手中有的部位，再進場新的部位
可是也有遇過滑價比較大的時候
這個時候當然心裡就會作祟，是不是網路回傳速度的問題
---
雖然報價是用 eSignal 但送單還是得丟給 IB
最近又看到很多討論是指 IB 在某 ISP 某時段網路會塞
又更覺得如果之後遇到這樣問題時，會不會很麻煩
部位是連動帳戶去做，所以不擔心回測上 reinvestment 的問題
可是還是會想尋求更快的速度
因為之後部位越來越大時，那個差距就更大了
---
是有一個解決部位的方法
那就是多個策略(可以同週期或不同周期，不同時間點進場)
把部位分割掉
只是這樣就不能用同帳戶同電腦了 XD
---
或許雲端主機是一個解決 ms 的終極方式之一
但就像 T 老說的，沒有實驗，不知道這樣的差異到底是有多大的影響
雖說不是做短線，不管長短都會遇到快市嘛
所以這個問題真的要來研究一下了
放雲端又會有其他衍生問題產生
不然應該真的可以更"清心"阿
kilroy 發表於 13-7-29 03:21 static/image/common/back.gif
Hi,
小弟在用 IB 做外期時
我是親自盯這下單看到的:我看到的然後下 market單:滑了YM 17點 (那是有人在搞鬼的快市:因為前一秒是平衡的兩軍對視,
忽然的大單進來掃),我只對這樣的 地方的 時間間隔有興趣,因為你們白天看到的平靜無波都是假象.
通常HFT大大用到sub-ms表示: 間隔進入0.Xms 0.0xms 不然有人用20us cycle FPGA做有何意義??
TrendRover 發表於 13-7-29 04:56
我是親自盯這下單看到的:我看到的然後下 market單:滑了YM 17點 (那是有人在搞鬼的快市:因為前一秒是平衡 ...
T老，小弟是做波段呀
高頻交易我覺得門檻太高了
T老多分享心得呀。謝謝~~
本帖最後由 TrendRover 於 13-7-29 13:17 編輯
kilroy 發表於 13-7-29 05:15 static/image/common/back.gif
T老，小弟是做波段呀
高頻交易我覺得門檻太高了
我為了那個200ms也開始轉到波段單了,實在不能跟他們玩上下掃的遊戲, 200msX2後程式的market order很不利.只好降低次數(每次都400ms ).
ps:等我收集到minimum tick to tick duration後我才要決定如何走 USA VPS 的路.
TrendRover 發表於 13-7-29 13:13 static/image/common/back.gif
我為了那個200ms也開始轉到波段單了,實在不能跟他們玩上下掃的遊戲, 200msX2後程式的market order很不 ...
小弟願意跟隨 T老的腳步
期待 T老再分享~~~ {:4_113:}
~~~疑狐中~~~~~~~~~~
chyou7 發表於 13-7-29 17:43 static/image/common/back.gif
~~~疑狐中~~~~~~~~~~
今天大家報價會lag嗎？
我只有盯著 輕原油看
沒有delay,報價正常
我用中華電信50M,非固定IP
sentinels 發表於 13-7-29 22:59 static/image/common/back.gif
今天大家報價會lag嗎？
我只有盯著 輕原油看
沒有delay,報價正常
現在是暴風前的平靜。。。
很久沒看到這麼多’事件‘擠在一起：
Tue: FOMC開始， 房價
Wed: ADP, GDP,Chicago PMI, FOMC 結束 （但這次沒有開記者會）
Thur: 每週失業救濟金申請， PMI, ISM,
Fri: 非農！
歡迎不同的訊號源的觀察和分享在颱風期間的表現。。。