請問API下單會比 “大戶系統 “ 下單快嗎?
今天10:30AM左右, 據我所知,至少有2家期貨商的大戶系統出了狀況.今天統一下單觸發到成交 5 sechttp://www.coco-in.net/forum.php?mod=viewthread&tid=27840&fromuid=8919
請問:1. API的路線系統是不是獨立的,也就是和"大戶系統“ 有區隔?2. API下單的人似乎比較少(有錯請指正), 據此,走人煙稀少的API小徑 是不是比人擠人的 “大戶系統“來得快, 而且不會塞車?
API下單的人似乎比較少? 怎麼可能比較少，程式交易多數下單往這方面走，申請就有，然而"大戶系統"是有門檻的，上次問過使用方式帳戶最少要1百萬元。
API下單快市時一樣滑價讓人難以接受。 迷彩 發表於 13-8-2 22:36 static/image/common/back.gif
API下單的人似乎比較少? 怎麼可能比較少，程式交易多數下單往這方面走，申請就有，然而"大戶系統"是有門檻 ...
使用API的人到底佔多少比例, 或許期貨商資訊室比較清楚.
迷大說 "API下單快市時一樣滑價讓人難以接受。"
倒是一個難得的參考經驗.
快市滑價應該都算正常的吧~!
只是延遲了5秒才成交是有點扯就是了~
網路?
硬體??
還是系統商的問題? Rich-888 發表於 13-8-2 23:22 static/image/common/back.gif
快市滑價應該都算正常的吧~!
只是延遲了5秒才成交是有點扯就是了~
是的, 滑價本來就該事先心理接受這個 "交易成本",
遲了5秒, 滑價可能更可觀.
{:4_214:}唉~只能怨嘆
台灣金融市場的交易環境跟軍方一樣~~烏魯木齊 最近去高雄某家券商開期貨戶,順便問怎樣申請API,結果沒人懂...,最後填完申請書,還說我是他們這間券商第一位申請API
會用API應該沒想像多
大戶是有資金門檻
但程式交易也有學習的門檻
我自己用API下單兩個月是還沒遇過滑價很誇張
大都1點甚至沒滑價
本帖最後由 googleandy 於 13-8-3 01:34 編輯
dragic 發表於 13-8-3 01:09 static/image/common/back.gif
最近去高雄某家券商開期貨戶,順便問怎樣申請API,結果沒人懂...,最後填完申請書,還說我是他們這間券商第一位 ...
資金門檻較易跨過,
程式交易的學習門檻可就沒麼容易.
(這讓我慶幸自己學了一些程式交易.)
感謝D大提供寶貴親身經驗.
看來滑價應沒有想像中大.
G大 不如辦個投票比較看看
有使用大戶系統的跟使用API的COCO網友人數!! 應該蠻有趣的~{:4_144:}
太極陰陽 發表於 13-8-3 07:48 static/image/common/back.gif
G大 不如辦個投票比較看看
有使用大戶系統的跟使用API的COCO網友人數!! 應該蠻有趣的~
...
D大寫道:
......最近去高雄某家券商開期貨戶,順便問怎樣申請API,結果沒人懂...,最後填完申請書,還說我是他們這間券商第一位 .....
我個人經驗, 使用API有問題時先營業員, 營業員說使用的人很少他也不懂, 幫你轉資訊室人員.
資訊室人員能直解決問題的少之又少. 大部份的理由是--- 這是以前的程式師寫的,我還得研究一下.
有些人的理由是---這是從外面買來的系統軟體, 我還得問一下廠商...
到頭來,大部份不了了之, 或靠自己摸索求答.
基於上述的經驗, 我相信使用API的人數應該不多.
新大寫道:"G你可以問問漿老師"
漿老師?? {:4_144:}
理論上API 處理速度應該比較快
因為直接送數據資料,
使用API的人, 都是直接判斷條件
並沒有在經過client端劃圖處理
googleandy 發表於 13-8-3 09:20 static/image/common/back.gif
新大寫道:"G你可以問問漿老師"
漿老師??
應該是指「姜林杰祐」老師，高應大的老師，對程式交易頗有研究，
程式交易聚寶盆，就是老師主持的。
我猜想，大大想問的問題是「哪個連接期交所伺服器速度較快？」，
大戶系統應該是券商主機連接期交所主機、客戶主機的PING值較低，
加上使用大戶系統的人數不算多，因此在中間傳輸經過的時間花費較少，
所以相較一般客戶而言，下單速度會有所提升。
但當大家都是使用大戶系統，就看券商的線路頻寬，
或許大戶一多就沒有那麼快了。
API像是個橋樑，是讓券商看盤軟體以外的軟體可以與券商的主機能連結，
至於速度的問題還是要看它是接到一般客戶的系統還是大戶的系統。
所以API下單快還是大戶系統快，倒不如問，
「API下單連接的主機與大戶系統連接的主機，哪個會有較快的下單速度？」
就一般認知，網路暢通、PING值較低的主機會比較快。
若以這樣的思維來看，通常大戶系統是較快的。
但當很多大戶都在那時刻下單，我猜想大戶系統都不大戶系統了。
你家-------->券商-------->期交所(下單)
你家<--------券商<--------期交所(回報)
要快就是想辦法把中間耗損的時間減到最低。
看樣子直接把線接到期交所是最快的樣子，有大大這樣做嗎？
rockwell 發表於 13-8-3 10:32 static/image/common/back.gif
應該是指「姜林杰祐」老師，高應大的老師，對程式交易頗有研究，
程式交易聚寶盆，就是老師主持的。
R大寫道: .........就一般認知，網路暢通、PING值較低的主機會比較快。
若以這樣的思維來看，通常大戶系統是較快的。
但當很多大戶都在那時刻下單，我猜想大戶系統都不大戶系統了。.....
的確, 我用了數家的 "大戶系統"或"飆速系統"之類
當快市時, 通通塞車, 一點也不大戶, 一點也不飆速.
googleandy 發表於 13-8-3 09:20 static/image/common/back.gif
新大寫道:"G你可以問問漿老師"
漿老師??
原來是指 姜林杰祐 教授.
比較正確尊稱應是 "姜林"(複姓) 教授,
"程式交易聚寶盆"我一點也不陌生, 以前我經常逛那裡.
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