賭神咖啡客 發表於 13-8-21 21:56

您手上台指期的策略目前是否已破歷史MaxDrowDown(MDD)?

本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-8-21 22:01 編輯

MaxDrowDown簡稱MDD,是權益績效曲線由高點往下到低點為DrowDown,取歷史最大值為MaxDrowDown

最近因台指現貨沒量,加上周選擇權、周小台、降期交稅等諸多交易制度改變,且外資法人主力由過去賺有方向性的波段價差,逐漸改為無方向性的跨商品高頻套利,也改變整個市場交易型態和走勢,對於程式交易者來說是個大挑戰!

賭神咖啡客 發表於 13-8-24 21:40

本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-8-24 21:42 編輯

這樣的調查結果,可以警告主力作手,最近亂掃盤還是無效的,哈哈哈{:4_140:}
當心殺到自己!

真正高手以上水平的,是不會在網路上秀績效的

賭神咖啡客 發表於 13-8-30 23:01

自凱衛引進MC進台灣後,散戶分分都會程式交易

雖然目前市場上使用程式單的戶數占總戶數,雖然不到20%,不過程式單的資金量卻占市場的60~70%,目前持續增加中

期貨市場是零和遊戲,有人賺必有人賠,是相對性的,加上台灣現貨權值股比重太重,且大型權值股具有連動其它上下游類股,外資主力操控台灣市場不需很大資金。如此市場上散戶的程式單越多,不排除外資主力利用更先進的程式交易設備,去殺過去歷史回測穩定的程式單。因為做程式交易散戶愛使用,歷史績效曲線穩定且漂亮,沒有overfitting的問題,會賺錢的點位,通常都在一定range內,所以算準range去殺龐大的程式單輕而易舉,也許您可以不信這套言論,不過再過兩三年後,再來印證此言論對不對。
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