lantis 發表於 13-9-14 08:35

Vortex 指標出場條件

本帖最後由 lantis 於 13-9-14 09:22 編輯

有人有使用過這指標嗎?有人看得出出場條件是如何下的?

如果用 原始碼 SetDollarTrailing( TR * StopFactor ) 條件做回測, 結果幾乎進出都是同一根棒, 不像附圖大多是好幾根棒之後才出場

http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2010/01/TradersTips.html#TT1
很抱歉, 原圖就是這麼小

http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2010/01/IMAGES/TTFig1.gif


inputs:
      Length( 14 ),
         StopFactor( 2 ) ; { number of true ranges }

variables:
      VMPlus( 0 ),
      VMMinus( 0 ),
      VMPlusSum( 0 ),
      VMMinusSum( 0 ),
      TR( 0 ),
      TRSum( 0 ),
      VIPlusSumRge( 0 ),
      VIMinusSumRge( 0 ),
      SignalTradeNum( 0 ),
      BuySignal( false ),
      ShortSignal( false ),
      StopPrice( 0 ) ;

VMPlus = AbsValue( High - Low ) ;
VMMinus = AbsValue( Low - High ) ;
VMPlusSum = Summation( VMPlus, Length ) ;
VMMinusSum = Summation( VMMinus, Length ) ;
TR = TrueRange ;
TRSum = Summation( TR, Length ) ;

if TRSum <> 0then
      begin
      VIPlusSumRge = VMPlusSum / TRSum ;
      VIMinusSumRge = VMMinusSum / TRSum ;
      end ;

if VIPlusSumRge crosses over VIMinusSumRge then
      begin
      SignalTradeNum = TotalTrades ;
      BuySignal = true ;
      ShortSignal = false ;
      StopPrice = High ;
      end
else if VIPlusSumRge crosses under VIMinusSumRge then
      begin
      SignalTradeNum = TotalTrades ;
      BuySignal = false ;
      ShortSignal = true ;
      StopPrice = Low ;
      end ;

if BuySignal and TotalTrades = SignalTradeNum and
MarketPosition <> 1 then
      Buy next bar StopPrice stop ;

if ShortSignal and TotalTrades = SignalTradeNum and
MarketPosition <> -1 then
      SellShort next bar at StopPrice stop ;

SetStopShare ;
SetDollarTrailing( TR * StopFactor ) ;


jj0515cakelai 發表於 13-9-15 13:58

分別用1分.2分.3分粗略看過.進出頻率過大.也會漏失最主要的大波段.

期貨藝術家 發表於 13-9-15 14:38

set指令的問題...

把最後一行拿掉....會有不一樣的結果..

lantis 發表於 13-9-17 06:48

謝謝

不過看起來怎麼改都沒有好的績效
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