alexliou 發表於 13-9-15 09:01

台指期每日高低點發生時段統計

本帖最後由 alexliou 於 13-9-15 10:05 編輯

把每15分鐘當成一個區段, 統計當日高點或低點發生在此一時段的次數
以開盤價和昨日收盤價相比, 依開高或開低分別計算, 若開平則不計入統計
其分布情形如附圖一所示

開盤時段出現當日最高價或最低價的機會最大
大約是收盤時段的2.5倍及盤中時段的9倍
開高時, 最高點及最低點越有可發發生在開盤或收盤


如果開盤跳空跳很大時, 高低點的分配型態會不會有所改變呢?
附圖二顯示當跳空超過100點時, 高低點的分布情形

分配結構沒有太劇烈的改變, 但高低點發生的機會更集中在開盤了


附件3為 製作附圖資料來源表的EL程式(TXT檔), 需配合intraday 的Data
如果要以30分鐘為一區段, Resolution 請選30 minutes, 若以小時為單位, Resolution 選 60 minutes
可自訂篩選跳空點數
亦可自訂統計期間
資料輸出至d:\Trading 目錄, 請先create 此一目錄, 或自行修改程式碼輸出至其他目錄



附件4為 製作附圖的EXCEL 2010檔



Jason.chan 發表於 13-9-15 17:58

coco 大神, 曾於下述這個地方討論過這個現象, 大家參考吧~~
http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=24&t=8583

mead 發表於 13-9-15 09:24

謝謝大大的分享!
長達十年的分析;具參考性

alexliou 發表於 13-9-15 09:29

mead 發表於 13-9-15 09:24 static/image/common/back.gif
謝謝大大的分享!
長達十年的分析;具參考性

據說S&P Future也是類似的分配
而且是50年的

sbox1024 發表於 13-9-15 09:45

alexliou 發表於 13-9-15 09:29 static/image/common/back.gif
據說S&P Future也是類似的分配
而且是50年的

人同此心.心同此理.

ambercrystal 發表於 13-9-15 09:55

alexliou 發表於 13-9-15 09:29 static/image/common/back.gif
據說S&P Future也是類似的分配
而且是50年的

以前也曾對SP/ES作過這類的分析, 用幾乎是全天交易的電子期貨盤會失真, 需要把開盤統計改在現貨開盤時間, 高低點容易發生在開盤或收盤, 產生這種現像表現在現貨指數的日線圖的K棒常會是一根實體紅或綠K, 較少十字星型態, 以實際觀看日K圖的確是如此, 但K棒大不大是另一件事, 在時間漫延最久的慢牛行情每根上漲K棒都是小小的, 獲利也很有限, 下跌K能放空到才是賺錢的重點.高低點容易發生在開盤或收盤, 可能跟美股交易時段有關, 因為除了每月約一次在美東下午兩點的央行報告或會議或其他偶發的突發事件, 老美下半場基本上全球主要股市都已經休市了, 會看到逆轉的日子的確較少, 不過逆轉通常是另一個短期趨勢的開始.

crik335 發表於 13-9-15 10:05

謝謝大大的分享!{:4_161:}

mead 發表於 13-9-15 11:19

alexliou 發表於 13-9-15 09:29 static/image/common/back.gif
據說S&P Future也是類似的分配
而且是50年的

台指在2008年以後日成交量才快速的成漲起來
所以統計近十年的資料目前來看已足夠!

賭神咖啡客 發表於 13-9-15 11:22

版主這樣的統計，是假設近10年台指盤形變化不大下才有意義
如果把這10年拆成兩段來統計，其結果可能不會一樣
建議第一部份用2003~2009年，第二部份用2010~2013
為什麼要用2009年2010年做區隔?，原因是交易制度的重大改變，對日後台指盤形變化影響很大。

alexliou 發表於 13-9-15 16:00

賭神咖啡客 發表於 13-9-15 11:22 static/image/common/back.gif
版主這樣的統計，是假設近10年台指盤形變化不大下才有意義
如果把這10年拆成兩段來統計，其結果可能不會一 ...

在附件4的EXCEL檔中, 有一張表是2011年以後的統計分析
其分配型態也是follow 2003-2013的結構
並無太大的出入

如果把資料分為2003-2009.12.31 及 2010-2013.09.15兩段
高低點的分配情形也沒有出現太大的差異
在"每日高低點發生時段"這個層面
並未找到支持"台指盤形變化很大"的跡證

a25575703 發表於 13-9-15 20:15

感謝版大的資料分享。

賭神咖啡客 發表於 13-9-15 21:04

alexliou 發表於 13-9-15 16:00 static/image/common/back.gif
在附件4的EXCEL檔中, 有一張表是2011年以後的統計分析
其分配型態也是follow 2003-2013的結構
並無太大的 ...

既然這樣，如果當沖今後要持續獲利不難
如果這幾年當沖卻無法獲利，那會不會出現在日內的range上的問題
就是當沖一定非要大紅大綠K棒才能獲利?
版主還可以再統計2003~2009年，和2010~2013年的每年日內平均日內振輻變化

alexliou 發表於 13-9-15 22:52

本帖最後由 alexliou 於 13-9-15 22:54 編輯

賭神咖啡客 發表於 13-9-15 21:04 http://www.coco-in.net/static/image/common/back.gif
既然這樣，如果當沖今後要持續獲利不難
如果這幾年當沖卻無法獲利，那會不會出現在日內的range上的問題
...

雖然我不認同 "台期盤形變化很大, 程式交易註定會穩定賠"這樣的論述
但我基本上贊同"任何一種簡單, 為大眾所知曉,而能產生超額利潤的pattern,
長期而言, 一定會被參與者利用到爛, 使得超額報酬消失"

高低點發生在開盤機率偏高的現象
是某些當沖策略,如開盤區間突破策略, 一小時高低點突破策略,...的基礎
這些策略在2008年表現都非常神勇
但在2009年以後卻都表現平平

我不知道是因為歷史的偶然(2008年對許多順勢策略而言,是個大大好年)
還是因為被大家利用到爛的結果

keymaker 發表於 13-9-15 23:03

very nice..科學家的精神..給您拍拍手!!

alexliou 發表於 13-9-15 23:07

觀察神之手,太極陰陽,...等大大貼出來的神單
可以推論市場上一定有人可以長期地 beat market
雖然他們可能不是用程式單
但他們一定有其下單的邏輯

這種邏輯如果能程式化
那程式交易就不會穩定輸到光了
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