如果這個不是奇蹟…

googleandy 發表於 13-9-17 20:30

我最近在開發一個策略, 把它多加了一行程式碼之後,績效變化不大,但“勝率”卻大大改變.

本來 “勝率” 只有45%(左半圖),加了一行程式後卻意外上升到78%(右半圖)

「如果這個不是」奇蹟;
「請問什麼才是」奇蹟!
基於善意,恕我無法公佈那一行程式碼,以免被有心人”製造” 這個勝率,拿去招搖,而使陷於”勝率迷思”的普羅大眾迷惑上當.
(收1元當作打字製圖工錢,也當作filter)

oneman001 發表於 13-9-17 20:41

{:4_196:}{:4_196:}晚安

Fesimi 發表於 13-9-17 21:02

感謝分享~~~~

{:4_196:}

lbt 發表於 13-9-17 21:02

這素交易啥商品啊 ?

a25575703 發表於 13-9-17 21:03

感謝版大的分享。

googleandy 發表於 13-9-17 21:04

lbt 發表於 13-9-17 21:02 static/image/common/back.gif
這素交易啥商品啊 ?

就是台指期(大台)!

wldtw2008 發表於 13-9-17 22:09

勝率七成太強了!! 聖杯差不多也就是這樣而已

賭神咖啡客 發表於 13-9-17 22:20

逆勢策略?您加的程式碼是有關停利方面?

Jason.chan 發表於 13-9-17 22:24

容小弟我猜猜樂, 看起來是多了個停利,....

tanym0131 發表於 13-9-17 22:29

我猜大大應該是加停利的部分，因為交易次數變多，平均獲利變小，平均交易k棒也變短。如果是波段單，我會試著把加碼放進去，試著在第二根k棒符合加碼條件時候，再進一單，出場時就全出。有勝杯真好，大大加油。

googleandy 發表於 13-9-17 23:16

tanym0131 發表於 13-9-17 22:29 static/image/common/back.gif
我猜大大應該是加停利的部分，因為交易次數變多，平均獲利變小，平均交易k棒也變短。如果是波段單，我會試 ...

百分之百正確!分析有條有理，邏輯也很清晰，佩服!

keymaker 發表於 13-9-18 05:23

加油..祝您..破除「程式寫的好要飯要到老」魔咒..

winmoney 發表於 13-9-18 09:18

我再猜外加一個重點
應該是停利出場後
馬上又進場了吧表面有停利其實沒有

jackjian 發表於 13-9-18 12:23

大大找到開啟寶藏的鑰匙了{:4_89:}

賭神咖啡客 發表於 13-9-18 13:29

我覺得如果回測沒失真的問題，本策略可以用，且壽命很長，因為MDD很大

大家使用策略有個壞習慣，難怪程式交易賺不到錢，
證期權實單交易紀錄，可以看到不少人沒有再持續的貼單了，人為了面子，大都只貼賺錢的
做的策略有以下三個條件，是很危險的事
1.一定要每年賺錢
2.策略曲線要很穩定成長
3.MDD要很小
如果這樣的策略有overfitting的現象，使用上述三個條件，保證長期賺不錢，甚至會穩定的被巴的賠錢，績效曲線右邊未來呈八字形的機率高!

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