電腦人 發表於 13-11-7 08:22 static/image/common/back.gif
在台灣用哪一個指令基本上沒差，因為大部份的人會直接轉成市價單或讓價單(或是限價沒成交後數秒內轉市價) ...
所以next bar open
是 next bar open stop 的意思就是了@@
我是IB帳戶 有限價單
所以 假設有支援限價單 又怕成交不到
就還是設定 幾秒內沒成交轉換市價單 這樣嗎@@?
因為除非狂飆的行情 不然..
NEXT BAR MARKET會是在 下一根第一個TICK丟市價單 可能至少比OPEN 高一個買賣價差
NEXT BAR OPEN STOP 會是在 下一根第一個TICK 丟同樣價位的 限價單 除非幾秒內完全一路往上
不燃只要小回頭可能就可以成交到 好一點的價位?
不過..剛想了一下
NEXT BAR OPEN?
總覺得OPEN 感覺應該是 前一根 的OPEN價
畢竟不是寫 BUY NEXT BAR OPEN NEXT BAR= ="
就像BUY NEXT BAR HIGH STOP 是前一根的HIGH
但實際看了下 好像NEXT BAR OPEN 單純是下一根開盤丟 :P
不過 如果寫成NEXT BAR OPEN STOP 就真的是前一根 的開盤價..
所以這裡算是個特例嗎?@@
不過我剛測試了一下((雖然..都不是正期望值的程式碼
next bar open 跟 market 結果一樣@@
這...是否是標的特性的問題?
例如幾乎沒有跳空 之類的
不過我相信 next bar market真實執行上應該 滑價會比 next bar open 大?
((除非每次 都沒成交到才轉市價?
請大大們糾正~_~"
我是一個 摸了..大約半年
還沒有可上線 正期望值系統 的新手@_@"
大家都搞錯了吧。
buy next bar at xxx stop-->代表下根BAR一出現，就丟出 buy xxx stop 單，而這委託是在下根bar有效，下根bar結束就取消。
buy next bar at market-->代表下根BAR一出現，就丟出市價買單。
buy this bar at close -->代表這根BAR一結束，就丟出市價買單。
所以 buy next bar at high stop -->代表下一根BAR一出現，就丟出 這根bar的high 的stop單。
wldtw2008 發表於 13-11-7 16:40 static/image/common/back.gif
大家都搞錯了吧。
buy next bar at xxx stop-->代表下根BAR一出現，就丟出 buy xxx stop 單，而這委託是 ...
就我的了解,好像
buy next bar at xxx stop---> 下一根, 突破 xxx 價位, 就買進.
易言之,它已有 IOG的功能,
不是等 K棒結束或開始, 條件成立時那個tick 都可交易.
(有錯請指正)
googleandy 發表於 13-11-7 16:48 static/image/common/back.gif
就我的了解,好像
buy next bar at xxx stop---> 下一根, 突破 xxx 價位, 就買進.
應該不算是 iog吧
他只是 "在前一根"設定好價位的限價單
所以... 在後面一根 觸價就會有可能成交
wldtw2008 發表於 13-11-7 16:40 static/image/common/back.gif
大家都搞錯了吧。
buy next bar at xxx stop-->代表下根BAR一出現，就丟出 buy xxx stop 單，而這委託是 ...
但你沒寫到 next bar open
所以意思其實
next bar open/market & this bar close
應該都是一樣的吧?((下一根第一個tick出來才能確定是下一根))
next bar open下一根開盤 丟市價單 ((也就是下一根第一個TICK 出來就丟))
next bar market下一根開盤 丟市價單 ((也就是下一根第一個TICK 出來就丟))
this bar close 也是要下一根開盤 出現第一個tick才知道這根收盤 然後丟..
所以...應該都一樣吧?
但是因為 this bar close 如果是看歷史資料 他知道這tick已經是此K棒最後一個tick 所以
"可能"會變成出現 實際上交易 不可能出現的 提早丟? ((所以回測可能會失真?))
就像 set exit on close一樣?因為是歷史資料 才知道哪個tick是最後一根
googleandy 發表於 13-11-7 16:48 static/image/common/back.gif
就我的了解,好像
buy next bar at xxx stop---> 下一根, 突破 xxx 價位, 就買進.
這和IOG無關，都是下一根有觸到價的更差的價才丟單
看跟你手邊的系統比較,值不值得?