開盤價與收盤價所在區間的統計
本帖最後由 alexliou 於 14-2-8 10:32 編輯許多當沖交易者把昨日高、低點作為重要的參考點, 本文以昨日的高、低點將今日價格區分為六個區間：區間6：高於 昨日最高價+10日ATR區間5：高於昨日最高價，但低於 昨日最高價+10日ATR區間4：在昨日高低價中點(High+Low)/2之上， 但低於昨日高點區間3：高於昨日最低價，但低於昨日高低價中點區間2：高於 昨日最低價-10日ATR，但低於昨日最低價區間1：低於 昨日最低價-10日ATR然後統計今日開盤價與收盤價發生在此六個區間的頻率分佈，結果如下
附件1為 製作該統計資料的EL程式(TXT檔)，可自訂統計期間，如果對隔日沖有興趣，該程式亦可選擇今日收盤與明日開盤或是今日收盤與明日收盤的所在區間統計，只要更改type的參數即可。資料輸出至d:\Trading 目錄，請先create 此一目錄，或自行修改程式碼輸出至其他目錄。如果你想劃分不同的區間，可自行修改程式
附件2為 只有結果的EXCEL 檔 空白沒圖.................
很有參考價值的統計資料，真的是太好了！
感恩啊！
{:4_151:} 感謝版大的統計資料分享。 請問版主，為什麼採用10日做為ATR，這10日是以什麼為標準? 解讀一下這張表，
開很高的時候(開盤為區間5及6的地方)，大約佔所有情況的前22.7%，
收盤價有一半的機會也在差不多的區間。
但是開盤價平盤的時候，變異比較大。
意思是說，如果開太高的時候，不適合當沖？
感謝樓主的分享，我覺得滿有趣的，希望大家也分享一下看法。 感謝分享, 真的太棒了!!! 賭神咖啡客 發表於 14-2-8 22:01 static/image/common/back.gif
請問版主，為什麼採用10日做為ATR，這10日是以什麼為標準?
隨意選擇的, 並沒啥特別的道理
也可利用Avg+High-Low, High, Avg, Low, Avg-(High-Low)
或 Close +/- 固定點數
或是其他方法來劃分區間
看每個人的習慣吧
有沒有高手看懂要如何運用呢？
還在思考中………… 感謝統計資料分享
希望有一天我也能提供分析給別人
頁:
[1]