grad6677 發表於 14-3-4 02:44

很多網友在寫留倉程式時
常常忽略「換月價差」的問題
如果回測的週期比較長而獲利普普的情況下
或許換月價差就是導致該策略失敗的最後一根稻草

建議在程式裡放入結算日函數設定結算日出場
比如：
If 結算日 = True then
清倉;

個人認為這樣回測的結果
可以避免一些隱性風險

ps.小弟很窮，小小收個3金不知道算不算過分
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ShaoQiang 發表於 16-6-26 20:20

感謝大大的分享~~馬上來用一下這函數

castia 發表於 16-7-20 16:28

感謝分享
仔細來研究學習

yummy 發表於 16-10-14 10:42

請問你這個function有測過嗎？這個function應該沒有考慮到跨年的吧，我測試2016/1/20是結算日，但你的是回傳false

qekwee88 發表於 23-3-15 08:56

感謝分享

stonehung 發表於 23-3-24 15:48

Thanks

sheep9999 發表於 23-6-20 15:58

感謝大大
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