當根k進場的矛盾問題
在另一帖中遇見了一個問題，引發了一些不知是否確定的看法。如果於回測中，是打算於當根k中的某一價位進場，那回測時就必須把buyprice重新定義，因為OHLC都不會適用。
但如果加任何指標做filter, 如要同時符合rsi>50, 那backtest的結果其實是不真實, 因為只有那些在當根bar跑完, 而rsi還是大於50, 而又同時符合進場條件的, 才會得到回測, 而如果, 那些於在bar開始時, rsi還是處於大於50的位置, 而又剛好有了進場signal, 那於實時中會進場, 但如果之後當根bar的rsi是會跌穿50, 那於實際時我們進了場, 但於回測中卻會跳過了這些交易, 那就會做成回測結果不可靠, 而且這情況會出現於所有指標.
所以我想，只要回測中是打算用盤中進場，那就是不可能加任何指標做濾網，因為不管時段多細小，這個情況還是會發生，而含k中進場的回測，只要一加指標做條件，就其實是看了"未來"的結果而做回測(未來是指那根k跑完後的指標結果), 這想法，能否成立？
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