最近在測試的30分k新策略績效回測(台指)
本帖最後由 fu6g4j62u6 於 15-1-8 12:49 編輯這是12月初開始寫到現在
其實沒有花太多時間
只是這個構想和測試進行了兩年
才開始要準備實際運用他
類似波浪理論吧不過很多結構仍未完善
進出方法 非多即空 有停損停利的機制
純粹看過去哪個機率高就篩選
基本上是條件有二 代表歷史重複發生過 所以引用
但還是有很多條件沒有出現過 或是只有一次 並無法驗證是否成功可以複製
甚至重複發生過 但無法解決的盲點
績效表不含滑價和手續費
如果要算大概 每口進出+滑價 在總績效上扣個53萬
其實不是很滿意最大平倉交易虧損
要13萬多 有點難承受
本帖最後由 sp026244 於 15-1-9 11:04 編輯
你的手續費跟佣金都沒有設定，正常都會設定在單邊600，來回1200去作回測，你可以再試試看哦，不然快樂表看起都會很快樂，在mc那裡可以直接設好佣金 或 是滑價打個600再重新跑跑看
如果你的訊號有IOG或是SET記得要開細部回測 這很吃RAM 也需要不少時間 不然回測都是看開心的哦 最好還要放一下阿政大的換月倉結算 GOOGLE找一下 可以讓你的回測再接近一些真實情況我也是12月初才寫的 回測很多眉眉角角 一不小心就會陷在快樂表中 但是實際操作時用的可是血汗錢啊一起加油
本帖最後由 fu6g4j62u6 於 15-1-10 13:32 編輯
var: _CheckDay(false) ;
value99=marketposition;value98=currentcontracts;
if _CheckDay and sessionlastbar then begin
setexitonclose;
if value99>0 then buy ("cB") value98 share next bar market;
if value99<0 then sellshort ("cS") value98 share next bar market;
end;
請問是這樣嗎??這是我去找的 然後貼上之後 變成
今天也有小修 但是
感覺哪裡怪怪的
我滑價直接改10點就是2000
我比較注重每年的平均獲利
結果2007年變負的
最大平倉交易虧損也到15萬 對我來說有點太大了= = 還是要繼續修
謝謝版主的分享....... 不錯不錯~
繼續加油喔~
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