維里恩 發表於 15-2-3 13:19

請教IB程式交易的一些問題

Google了一些海期的資訊,IB的低手續費看似個不錯的選擇,
請教有海期程式交易的大大

1. IB是否有提供類似像台指期一樣的下單API ?
2. 有的話,是不是也要申請程式交易權限?
3. 他的程式交易有甚麼特別需要注意的嗎?

kilroy 發表於 15-2-3 19:27

1. IB 有 API 下單
2. 不用申請，但要設定
3. 注意因為實物交割的限制，要做換倉

大概就這樣吧 XD

車馬炮 發表於 15-2-4 09:57

感謝大大的分享與解說~~~~

莫忘初衷 發表於 15-2-5 00:31

謝謝分享 .... {:4_153:}

jackthetan 發表於 15-2-11 15:59

IB 用了半年多, 講一下缺點
出入金比較麻煩點,
盤中有時還是會漏 tick , 但資訊源才付10-20美金一個月, 無法要求,
如果寫的程式對開高低收比較敏感, 可能會盤後回補訊號有變化

citrix 發表於 15-3-12 04:03

jackthetan 發表於 15-2-11 15:59 static/image/common/back.gif
IB 用了半年多, 講一下缺點
出入金比較麻煩點,
盤中有時還是會漏 tick , 但資訊源才付10-20美金一個月, 無 ...

IB的數據本來就不是嚴格的tick數據，只是snapshot數據，所以對於交易頻繁，流動性好的商品就很有可能漏tick

Kano 發表於 15-6-11 03:33


謝謝大大的分享
謝謝大大的分享

zaqimon 發表於 15-6-11 10:10

我只有觀察過IB TWS的延遲報價(Time&Sales)
例如emini S&P之類的熱門商品
跟精誠GPM報價比較起來TWS大概多了十倍以上的tick數量
不過也許是透過API傳到其他軟體時會被TWS過濾掉吧？
所以才會漏tick
真的要不漏tick可能要買eSignal之類的東西吧
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