AmiBroker接DDE即時資料疑問
今天趁著台股開盤大約從10:30左右，開始用AmiBroker透過華南e指發的DDE接版上大大開發的xDDESvr系統來收資料畫K棒一直到13:45，坦白講跟想像中落差頗大，盤後比對1分、5分、15分K棒資料大約只有50%左右的準確率，不知道是我的系統線路問題或者使用DDE大約只能到這種準確率
1分K
5分K
15分K
或許整坨K線的走勢型態落差不大，但是個別K棒的開高低收誤差如此大，是否DDE較適合用於時間尺度較大的邏輯，希望有經驗的前輩給予指點
應該是...........DDE大約只能到這種準確率 {:4_81:} DDE的問題可以嘗試多家券商軟體,結果會有差! AB直接 接收看盤軟體DDE試試看
海傑王 發表於 15-2-26 19:21 static/image/common/back.gif
AB直接 接收看盤軟體DDE試試看
試過了，如同money大說的 大概就是40~50%準確率
畢竟是免費的 {:4_202:}
這是2個不同dde所畫出來的K線mc接收凱基DDE
AB接收YES的DDE Amibroker uses natural timestamps. MC uses stupidious future looking time stamps.
http://www.amibroker.com/kb/2015/01/07/timestamps-explained/
http://www.amibroker.com/kb/2014/10/25/how-to-correct-forward-looking-timestamps/
If using DDE you should take care that Internet/Server time and time of your PC are in line and not lagging by some seconds. If your PC time is lagging or in front of Internet/Server time then it will produce other candles. joshsmi 發表於 15-2-27 07:13 static/image/common/back.gif
If using DDE you should take care that Internet/Server time and time of your PC are in line and not...
感謝
我有注意到時間的問題，但是一直以為只是標示的差異
已經改成START time，電腦時間也會再求精準
等下週一重新抓K棒測試
海傑王 發表於 15-2-27 01:02 static/image/common/back.gif
這是2個不同dde所畫出來的K線mc接收凱基DDE
AB接收YES的DDE
看起來1分K誤差難免
說真的沒仔細看還以為是不同的商品
目前應該是要偏向較長波段的想法
以資訊誤差、下單可能產生價差、交易成本、交易風險
結論就是自己一開始的想法太簡單
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