台指每日 最高-最低 概率分享─當沖的期望
本帖最後由 1.168 於 15-4-1 14:07 編輯每日最高-最低
0-29點30-40點40-49點50-99點100-149點150-199點200以上
1999/1/5-2015/3/27
1.11%
3.66%5.92%36.87%26.00%12.32%14.35%
2014//27-2015/3/27
2.44%
10.57%10.98%56.50%15.45%4.88%0.00%
40-99點
1999/1/5-2015/3/27
42.79%
2014//27-2015/3/27
67.48%
機率只是大約，
近幾年一般都是在 40-99點，
而40點-80點差不多50%
，也許可以當個進出場參考依序，心裡有個小底在。
感謝分享{:5_658:}{:5_658:} 很特別的統計，謝謝分享{:4_662:} 感謝版大的分享。 很屌的統計..{:4_113:}
謝謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 謝謝大大的熱情分享噢,感激不盡 謝謝樓主的分享，
看到樓主的統計之後引起小弟的興趣，小弟本來也想要統計看看，
但是在思考的過程中小弟卻產生了一些疑問，因此提出來大家參考一下，
1.樓主的統計是以每天最高與最低的點數差值來統計其發生的機率，並據此來做為當沖的獲利滿足點的參考(獲利的期望點數)，不過點數差值是否與當時的指數的位階有關係?是否應該把當時的指數位階列入考慮，例如當指數在5千點左右時，其每天高低震盪超過50點的機率是否比指數在8千點時每天高低震盪超過50點的機率來得小，這方面可能要在細部分類統計一下才可以知道結果，依據樓主說的最近幾年40~80點發生的機率大約50%，看起來似乎比從1999年開始到現在的機率來得高很多，這是否是因為最近幾年的指數位階大約是在7~8千點以上所造成的呢?所以可能應該以指數位階來取代年度的分類，因此統計的因子除了每天的最高-最低的差值之外，可能還要把指數位階做區分，例如分別去統計指數在3000~4000點，4001~5000，5001~6000...等等的每天最高減最低的點數差值所發生的機率，然後再根據目前的指數位階去做相對應的推估?
2.假如6月1日開始台股放寬漲跌幅到10%，則這個統計在6月1日之後是否會失效而需要再修正呢?因為台股的漲跌幅放寬了會不會導致台指期每天的高低震盪點數變大呢?假如是的話，那6月1日之後可能又要累積幾年的資料之後再重新統計了。
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