E-mini S&P 500 滑價方向?
本帖最後由 Blake 於 15-4-23 23:47 編輯請教各位大大 :
台指期在順勢突破策略，平均滑1~2點。因此，若是使用逆勢策略，則這1~2點反而變成賺的。
譬如:
突破10日高點後「放空」，醬子就是多「賺」1~2點。
突破10日高點後「做多」，醬子就是多「賠」1~2點。也就是我們常說的滑價。
那E-mini SP500也是醬子嗎?? 還是剛好相反?????
照理說在突破高or低點時，滑價應是往突破方向移動才對。有相反的市場嗎??
SP不知道. YM我試過連續幾單滑6-12點. 快市50點也是有的
你把 BID 和 ASK 搞混了
做多是買在 ASK
放空是賣在 BID
不可能做多滑價 1~2 點, 改成放空就可以多賺 1~2 點 薛豹 發表於 15-4-24 07:44 static/image/common/back.gif
你把 BID 和 ASK 搞混了
做多是買在 ASK
放空是賣在 BID
有道理。
不過滑價若是存粹以成交價來看，似乎是我描述的這樣。
不過說真的，我不知道同一個時間送單在突破後，買進/賣出二者成交價差多少。
突破高點怕滑價而方空？這不是賺了2點馬上吐出7,8點？因為是逆勢呵!
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