小弟請教一下,我將上程式交易課,可以先怎準備,謝謝

生猛海鮮 · 發表於 15-5-17 11:25

新手學期貨發表於 15-5-17 10:53
coco一大堆神人...有志者事竟成

問題丟上來，通常都會有回應的。

eychang · 發表於 15-5-17 12:36

新手學期貨發表於 15-5-17 10:54
大哥你說的對...

等您學會了建立自己的策略及回測後，如果發現績效很好，先不要高興，請做一次Walk forward 的回測，如果WF TEST 的效率在0.5 以上，恭喜你，你找到聖杯了，小於0.5 或負值，這策略會帶你做慈善工作，切記切記！

akqjt · 發表於 15-5-17 13:02

coco一大堆神人...有志者事竟成

交易方法不難，難在妖魔鬼怪太多。
路走錯了，蹉跎到白頭。

GOGA · 發表於 15-5-17 18:10

上完課，應該還是會有很多策略不知道怎麼程式化，
建議教你的老師要提供課後解答服務，
之後在大量收集網路上提供的程式碼，來參考看別人都怎麼寫!

俏如來 · 發表於 15-5-18 00:00

程式設計太強恐導致機器革命

twcs666 · 發表於 15-5-18 00:17

新手學期貨發表於 15-5-17 10:53
恩恩,謝謝你..我會多跑回測的..

既然剛好提到回測我就回答此...

"本身回測就出問題"

所以花的時間越多浪費時間也越多

至少耗費5-10年看能不能找到原因

不過最後也一定要透過回測 ! 不同的是定義上跟所有人是不同

會這麼講一定有他道理最簡單解剖這道理方式

一般都是先定義再回測結果
如果反過來先將結果反推找出定義他其實是找不到! (除了黑箱)
有一共通點是時間拉越長找不到的係數越高這正說明哪個環節有問題
除非找出那環節

供參考..

goodddog · 發表於 15-5-18 09:03

twcs666 發表於 15-5-18 00:17
既然剛好提到回測我就回答此...

"本身回測就出問題"

我不懂大大的意思, 可否說得詳細一些或舉例呢？

balance · 發表於 15-5-18 09:09

eychang 發表於 15-5-17 12:36
等您學會了建立自己的策略及回測後，如果發現績效很好，先不要高興，請做一次Walk forward 的回測，如果W ...

效率在0.5 ==> 請問效率的定義是？

eychang · 發表於 15-5-18 09:14

goodddog 發表於 15-5-18 09:03
我不懂大大的意思, 可否說得詳細一些或舉例呢？

我想回測本身沒有錯，一般都是回測的方法出了問題，一個很簡單的方法可避免出錯，就是將歷史資料分為兩半，先用其中一半去開發程式及回測，完成後將此程式套至另一半的歷史資料去檢驗你的程式有無過度最佳化，若出來的結天差地遠，那你就知道你的策略出問題了，千萬不可拿去交易。

新手學期貨 · 發表於 15-5-18 10:44

GOGA 發表於 15-5-17 18:10
上完課，應該還是會有很多策略不知道怎麼程式化，
建議教你的老師要提供課後解答服務，
之後在大量收集網 ...

我看過阿政大的速度1豪秒..如果要跟單大概也是這1豪秒拚斷下1豪秒就進單之類的演算,小弟光速度就跟不上了,先學習再說..謝謝大大的善心建議..

新手學期貨 · 發表於 15-5-18 10:45

eychang 發表於 15-5-18 09:14
我想回測本身沒有錯，一般都是回測的方法出了問題，一個很簡單的方法可避免出錯，就是將歷史資料分為兩半 ...

大哥,小弟買了你建議的sop了..回來研究看看..謝謝...

新手學期貨 · 發表於 15-5-18 10:46

twcs666 發表於 15-5-18 00:17
既然剛好提到回測我就回答此...

"本身回測就出問題"

板上一些神人好像都不只一隻程式再跑..以確保每個月穩定獲利的程度,這方面我還要再研究學習,謝謝大大..

eychang · 發表於 15-5-18 10:57

我認為若只做台指期，一隻程式就夠了，但程式內部要有許多不用的模組以因應不用的行情模式。但比此不能有邏輯上的沖突。

eychang · 發表於 15-5-18 13:59

balance 發表於 15-5-18 09:09
效率在0.5 ==> 請問效率的定義是？

walk forward test efficiency=(out of sample 每口的平均獲利)/(in sample 參數最佳化每口的平均獲利)

goodddog · 發表於 15-5-18 20:15

可以不要回補資料嗎？那就不會產生不一致的情形了？

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