GOGA 發表於 15-5-27 14:39 static/image/common/back.gif
為什麼長線就要用翻單型??不要停損停利?
其實這是回測的分析結果，不管你如何設定停損及停利的金額或百分比，其結果都不會比多空對翻來得好，理由很簡單，我們為什麼要停損或停利？無非是行情快要反轉或對部位不利，既然這樣為何不做反手單呢？
另外一個更重要的情況可能大家都不願意正視，就是停損及停利是Curve fitting之母。因為大家都喜歡用回測來決定停損及停利的金額，就是去擬合(fitting)每個小波段以找出停利的最佳平均值，但未來的波段是否都按照歷史一樣的走法呢？當然不是，所以停損及停利就是curve fitting的元凶，一點都不為過。
eychang 發表於 15-5-27 17:06 static/image/common/back.gif
其實這是回測的分析結果，不管你如何設定停損及停利的金額或百分比，其結果都不會比多空對翻來得好，理由 ...
只有多空..沒有對錯..在市場中..
eychang 發表於 15-5-27 17:06 static/image/common/back.gif
其實這是回測的分析結果，不管你如何設定停損及停利的金額或百分比，其結果都不會比多空對翻來得好，理由 ...
如果我多空對翻的單子，資金曲線不好，加了停損之後，曲線變好看，這樣就落入Curve fitting了??
不加停損如果有加碼部位，這樣風險不會太大嗎?
GOGA 發表於 15-5-27 22:53 static/image/common/back.gif
如果我多空對翻的單子，資金曲線不好，加了停損之後，曲線變好看，這樣就落入Curve fitting了??
不加停損 ...
書上是這樣寫的，我自己也用自己的系統驗證過無數次:
如果是一個多空對翻的系統，是無利用停損及停利使它變得更好，不管你相不相信。
本帖最後由 blj0511 於 15-5-28 01:15 編輯
是的,我解釋一下我所謂的長線程式,可能說法有點錯誤,簡單來說應該是說最佳化區間為10年以上的程式參數,所謂短線程式就是最佳化區間很短,程式反應會很靈敏,當然無參數的程式是最好
我所謂的不設停損利,是指程式的原型,實際run當然要加停損利,但那屬於濾網的一種,這種程式範例非常多,wen的網站他常常分享很多程式原型
我也來分享一支好了,我無意中寫出來的:
inputs:g(3),len(39);
vars:start_time(900),end_time(1330),grade(0),sbar(0),Kb(0);
if date>date then begin;
grade=0;
sbar=barnumber;
kb=0;
end;
Kb=barnumber-sbar+1;
if kb>3 then begin;
if h>h then begin;
grade=grade+1;
end;
if L<L then begin;
grade=grade-1;
end;
end;
if time>start_time and time<end_time then begin;
if grade>g then begin;
BUY next bar At HIGHEST(H,len) STOP;
end;
if grade<-1*g then begin;
SELL Short next bar AT LOWEST(L,len) STOP;
END;
end;
1分K,沒設停損利,程式也很簡單,沒設滑價成本所以看起來很歡樂,會寫簡寫的人可以縮小到10幾行,我是指類似這種的程式原型,再自行加上停損利,濾網等等.........
以上程式我也沒改到很好,若您有辦法改成更好的績效,歡迎回饋給我耶~
其實我整篇的重點只有一個,就是10個玻璃玻贏過一個聖杯,程式老手已經有很多不錯的程式了,我說過這是給新手看的文章,過去一年中,我一直尋找聖杯,但卻忽略手中的玻璃杯~ 回頭一看這些沒再用的玻璃杯,過程崎嶇但最後竟然都獲利,手中認為有可能是聖杯的程式卻一蹶不振
有網友提到我執行NNNNN的程式沒賠錢,是因為我是先上線跑了一個回測一年的程式,但沒跑很久,跑了一段時間才去看一年以前的績效 ,才發現是NNNNNN,所以情況不對就停了,所以沒賠到錢 ,不是一直在執行NNNNN的程式
10個玻璃玻贏過一個聖杯,
開始看書及思考程式交易好像才開始體會這意義
10個玻璃玻贏過一個聖杯,
一樣用了玻璃杯對聖杯的比喻, 有一點點抄襲嫌疑??!!
http://www.coco-in.net/thread-10624-1-1.html
但不可否認, 版大這篇文寫的很好, 許久不見的好文, 讚!!!
blj0511 發表於 15-5-28 00:50 static/image/common/back.gif
是的,我解釋一下我所謂的長線程式,可能說法有點錯誤,簡單來說應該是說最佳化區間為10年以上的程式參數,所謂 ...
小弟帶回研究了，如果有機會改良的話，必定回報！謝謝。
版大,辛苦您! {:4_186:}打了很多字 !{:5_238:}
很棒的心路歷程值得分享
早一點看到這篇文章，就可以少了掉追求最佳化參數所帶來的損失！
小弟帶回研究了，值得分享！謝謝。
感謝大大的心得分享
對新手很有幫助
感謝您的分享.值得學習。
程式交易是條漫長間新的路, 感謝分享