eychang 發表於 15-6-10 11:08 static/image/common/back.gif
月下超過萬口是券商自營部自己玩的，他們用高速電腦而且不用手續費，不是我們散戶可以玩的。
...
板大 自營部 可能 "日" 都過萬口
應該不是可能 而是 肯定
因為 我就有幸碰過這號人物
water 發表於 15-6-10 07:22 static/image/common/back.gif
輸 贏
當沖 波段
你給我把眉角交出來~~{:4_95:}
不同的工具
造成不同的結果而已
凡是程式交易
大都利用價格再做運算
這就讓人有可趁之機搶在程式之前反應!!
入在你痛得不行的點位
程式最大的優勢就是快
失去了這個優勢，跟人工其實差別也不大
人有心臟，程式也是人寫的...
當沖與波段不過是時間上面的分割不同而已
過度交易是當沖者必走的彎路
沒走過這一關，不可能磨練出所謂盤感
沒走過這一關，不可能學會加碼減碼與資金控管
沒走過這一關，你不會練出泰山崩於前，而砍單不驚慌的心臟
失敗100次你是輸家
失敗1000次，你是大輸家
失敗10000次，你是百戰不死的強者
失敗100000次，你就是贏家
當沖者，無中生有的技術也
所需的資金最少，但是技術含量要高，
這個高是你的態度有多自然與心臟有多強
不是我抓高底點有準到嚇死人
強是強在哪....?
是這條古路，我走了成千上百次
我知道怎樣應對
若能選擇，我也希望有足夠大的本金去賺這次QE貶值
輕鬆又愜意!!
有人光是投資歐幣，就賺了上億，這又關程式交易何事?
巴菲特說，投資就是找到夠長的雪坡，然後讓雪球滾動
就算是當沖，做當沖小波段的一樣是有這樣的技術存在!!
問題在於，你能發現每天的機會嗎?
自由人，期貨如行雲流水，太極陰陽，神之手都是板上的當沖高手
尤其前者就算到了國外大陸
也是一開始虧錢適應後就賺回本錢!!
包含我本人都在台指當沖練了3年後可以穩定獲利
世界真的很大.....
kuolung 發表於 15-6-10 21:16 static/image/common/back.gif
ㄒ小弟愚笨看不懂你的公式
對不起 稍微修正一下你的公式應該是
（0.9）* （x）- （0.1）*（y）
你還是沒搞懂。
公式應該是 兩個參數，一個代表 win rate, 一個代表 win $ / loss $.
重點是在表示， 最後的結果是兩個參數相乘，更重要的是， win rate 最大也不過1. 所以心力應該花在如何放大
win$/loss$ 比例！
超級美少女 發表於 15-6-10 15:39 static/image/common/back.gif
你給我把眉角交出來~~
眉角就是
先看看自己的交易再想想別人的交易
最後問自己憑什麼在這賺錢?
kuolung 發表於 15-6-11 07:29 static/image/common/back.gif
謝謝大大的指導 我了解了
不過我還是希望win rate 最少要大於 0.5
再來求 win$ / lose$ 的最大化
X 是 win rate, Y是 rick/reward ratio中文不知。
X >0.5 應該不難。多丟幾次銅板就是0.5
water 發表於 15-6-11 06:38 static/image/common/back.gif
眉角就是
先看看自己的交易再想想別人的交易
我只會 LDS. 指標...................{:5_238:}
超級美少女 發表於 15-6-11 10:20 static/image/common/back.gif
我只會 LDS. 指標...................
這是～～～～～～～～～～～～～～最強的指標
本帖最後由 lwhuang 於 15-7-10 08:27 編輯
其實，不是很對
交易次數很重要，因為獲利公式應該要有交易次數
那個是複利用的，假設交易的期望值固定的話，交易200次來說(其它都固定，MDD, 心態...etc)
方法一要交易1年才有200次，方法2交易3個月就有200次
當然是方法2好啊
本帖最後由 超級美少女 於 15-7-10 13:08 編輯
一個月交易 13512 次{:4_629:}
月營利 227 倍 {:4_620:}
(轉載於myfxbook程式交易)
http://www.myfxbook.com/members/Pannik/contest-pannik/1145490
balance 發表於 15-6-11 09:04 static/image/common/back.gif
X 是 win rate, Y是 rick/reward ratio中文不知。
X >0.5 應該不難。多丟幾次銅板就是0.5
不確定 rick/reward ratio 是否叫「風報比」？
前次樓主提到：賺的錢 =（勝率）× （平均每次勝賺的錢/輸的時候平均每次輸的錢）
後項內涵自忖應是 同一筆下單中萬一是賠或輸的相較，而kuolung兄：賺的錢 =（勝率）* （x）- （賠率）*（y）
x 平均賺的錢 Y 平均賠的錢.....應是指不同次下單彼此做衡量。
舉例已知支撐點位8000，那麼當點位下跌來到8005時，根據操盤者的技術分析專業、經驗、膽識能判斷出大致的方向將轉折偏多，此時進多單，停損就設在支撐點位，那他的風險就極小化，預估停利點再看操盤人的專業素養是否能予極大化，所以提升風報比應是balance兄所言本旨，惟依此觀，balance兄似亦不青睞持倉短暫的高頻交易乎？
本帖最後由 special 於 15-7-19 19:15 編輯
行雲流水大在大陸比賽的專訪,(谷哥搜尋七禾網http://www.7hcn.com/article/181673-1.html)
其中一段關於利潤和手續費的描述如下~~
........我並不會特地去計算這個比例,因為交易每天或每月的狀況都有不同，好的時候淨利潤和手續費比例約1:3-1:4，差的時候1:10也算正常，這只是盤後數據統計而已,太去想這個反而會影響自己的交易情緒。
~~我一直以為數字是反過來的3:1或4:1等等結果,當沖成本本來就很高,只是比我想像中高很多
提供大家參考看看神人的境界~~
或許標題前面加一句:還沒有賺錢的當沖朋友,交易次數越少越好---{:4_678:}
如果會賺錢的<<<哇哈哈,去問神人看看~~答案還用說嗎
好聞 的確不做高頻交易是不用常常出手的
勝率高!!!!!!!!交易次數 易次數就要高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
勝率高!!!!!!!!交易次數就要高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!