6~7月份合約價差擴大
6月份合約將於明天結算.
如圖,最近4個交易日,6~7月份合約價差一天比一天擴大.
請問,要如何解釋7月合約越來越向下沈淪的現象?
{:5_675:}{:5_675:}會不會是預期心理 manhavecoco 發表於 15-6-16 20:04 static/image/common/back.gif
會不會是預期心理
很棒的文章，感恩{:7_523:} {:5_675:}{:5_675:}sell put 賣太多 ???? manhavecoco 發表於 15-6-16 20:25 static/image/common/back.gif
sell put 賣太多 ????
會不會是--- 外資把萬口的空單轉倉到7月,"買6月賣7月" 的結果是價差擴大. 七月份合約會除權息的點數
大約 158 點
按照過去經驗
新倉開始
逆價差大約 30 點
今天的這個價差
我覺得還算合理
本帖最後由 swwang1999 於 15-6-16 21:07 編輯
每年7,8,9月是除權息的旺季 , 加權股價指數會因為除權息
而蒸發一些指數 , 所以期貨跟現貨的價差就會因此變大, 而
跨月價差也會因為期貨現貨結算點的不同再加上現貨的除
權息的原因 , 也因此價差變大 , 以上是個人的想法
除權息會扣多少指數應該早就算出來而且早已反應, 不會集中在這幾天才反應
七月期貨顯示未來看空?
明天縮回來三四十點{:4_87:}{:4_87:} 其實 ... 6~7月份合約價差一天比一天擴大的原因就是 ...
Andy大惦惦空了7月份300碗公 {:4_96:}
救人啊 ... 可以給人家這樣一直空 ... 一直空 ... 的嗎 {:4_622:} 今天七月價差一口氣收斂了 三十幾點 N大好厲害
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