為什么這幾年做程序化交易績效很差？求討論！
大家好，很久沒上論壇咯，為什么這幾年做程序化交易績效很差？希望大家多多分享見解和體會，大陸這邊的商品期貨大部分從2010年后就逐漸開始遇到績效壁壘，收益率也不創新高，資金大部分都處于橫盤狀.superppp 發表於 15-9-8 18:40 static/image/common/back.gif
我想請問一下，程式交易裡加參考三大法人未平倉量，或是融資卷增減是否會有幫助？ ...
大大, 我不是要潑您冷水, 問怎麼把資料加進程式會有人說, 但有沒有用應該不會有人說
如果有人回答 "有幫助" , 程式還是得自己寫...如果寫不出來...這答案能有什麼幫助 {:4_626:}
如果有人回答 "沒有幫助" , 您會打算不寫嗎? 還是相信它應該有用?
愛迪生自己做實驗才知道什麼材料適合拿來作燈泡絲
如果不是為了賺錢, 不會因為別人多生產了一顆燈泡自己就不能生產
但是程式交易的世界裡, 賺錢唯一目的是天經地義
各類數據指標千奇百怪, 到底哪個會有用? 如果大家都知道的話, 它就沒用了
都沒用, 就得自己想個新的.
如果有人嘗試成功某個概念有用, 他會不會想告訴別人答案呢?
這是個自私的世界, 不自私八成有鬼 {:4_682:}
多嘴了 {:4_160:}不好意思
可能有最佳化的問題吧 blj0511 發表於 15-8-20 02:37 static/image/common/back.gif
可能有最佳化的問題吧
很多期货程序化交易系统的业绩都存在这样的问题，近几年不盈利{:4_82:}
問題在於程序使用了技術指標，所以參數一直需要調整 挑戰自己看看，不要便用技術指標 是否是, 不要使用現成的技術指標?
我自己寫了強弱判斷式, 可是我覺得他仍然是指標之一. {:7_479:} 比如階梯式出場就是非技術指標的策略,因為沒有用到參數 因為程序化本身很難破除自己的機會成本
也就是說檢驗都要一段時間
時間過去了才知道有問題
另外設計者因為任何原因更改程序設定
造成上面機會成本的變動
績效好變成只是一個偶然
網搜後看到的圖
http://rane1220.pixnet.net/blog/post/65284525-%E6%88%91%E5%B8%B8%E7%94%A8%E7%9A%84%E5%81%9C%E5%88%A9%E5%87%BA%E5%A0%B4%E6%96%B9%E6%B3%95%28%E4%BA%8C%29
這裡面好像也有 幾日內的低點/高點 被突破就會出場/反向
週期取太短, 盤整常出場, 至於波段獲利能不能彌補盤整虧損
這又不一定
完了, 個人資質不夠.. {:7_486:}
慢慢來吧！非技指標策略我花了二年才出來 eychang 發表於 15-8-20 11:08 static/image/common/back.gif
挑戰自己看看，不要便用技術指標
我測試過，出場用到指標的系統不加上費用業績一般都很渣，出場沒有用到指標的系統加上費用一般業績都是正向的，大陸這邊除了股指期貨，商品期貨近幾年業績不升不降。 Jason.chan 發表於 15-8-20 15:15 static/image/common/back.gif
從第一年作期貨開始就一直聽到有人說""最近期貨很難做"", 包括我自己昨天也講了一樣的話, 可是無論盤怎麼變 ...
臺灣的程序化理念和技術比大陸這邊超前和成熟，近幾年日內波段系統很多都沒什么業績，除了股指期貨。
我覺得程式能賺錢與否與寫程式的技巧不是成比的，主要是你的核心邏輯是否合理，如果用了一堆技術指標再加一堆濾網想辦法去掉虧損的部分，這種系統一上線就死得很慘。 进场都是趋势跟踪 技巧就在于出场 賠的錢就當學費吧 我也還在學習 還沒出師
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