zxcvbn15111 發表於 10-5-28 21:16

換越疑問

利率類商品（如US、TY等）： 5月28 日
外匯類商品（如 BP、JY等）： 6月7日
指數類商品（如 SP、DJ等）： 6月10 日

是建議這些日期之後盡量換成下個月媽
不要等到最後交易日??

我愛紅茶 發表於 10-5-28 23:05

可能是我太笨= ="

不懂意思~真的看不懂

zxcvbn15111 發表於 10-5-29 01:04

利率類商品（如US、TY等）： 5月28 日
外匯類商品（如 BP、JY等）： 6月7日
指數類商品（如 SP、DJ等）： 6月10 日

是建議這些日期之後盡量換成次月商品下單媽

TrendRover 發表於 10-5-29 05:10

回復 3# zxcvbn15111


    哪時換?次月(季)的量夠---spread price= (ask -bid) 夠小就換 ,
而前人留下(TRADESTATION 大師) 的法則已觀察 很久八九不離十 ,離個幾天 ,spread 就夠小 .
要是波段單 spread 佔成本不大 -----早早就換 ----甚至 同時握 住 同向近遠月單 ,而讓近月結算 .

TrendRover 發表於 10-5-29 05:16

本帖最後由 TrendRover 於 10-5-29 05:18 AM 編輯

option 上 ,一個月內的 時間價值飛快下墜 ,
若買 call應早早就換 .
    Taiwan Call是很不合理 政府老是不開倉(example: no 6500 6400 6300 ~ 3000 ) ,
USA has the range auto-setting by you ,if any one want to trade ,then it is opened position .
      這種鳥規則想國際化--省省吧 !

TrendRover 發表於 10-5-29 05:23

寫個程式還要人工設定哪些有得買賣 -----用option卡死空頭也是爛招!!
當 7100 時 賣權只有到6700而買權可上到 9000 ,
這歪一邊的一面倒 你平心看看 什麼道理 ?

TrendRover 發表於 10-5-29 05:25

我程式寫好應該用es try ,鳥台指option狀況真多 !!

tokukawa01 發表於 10-5-29 13:32

因為不對稱又奇特的op序列開法，所以台指漲跌停板的時候，op的倍率才會高起來啊
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