外資賭很大?期貨多單撐2萬口
***僅新聞轉載，並不做買賣之依據***2015年09月05日 04:10工商時報／記者許庭瑜／台北報導
台股本周受國際盤連動依然波動劇烈，昨（4）日更大跌95點回測8千點大關，然而外資在期貨市場依然逆勢增加2,950口多單，未平倉淨多單高達2.37萬口。在國際股市仍餘波盪漾之際，無論加權指數上漲還是下跌，外資本周連5日把期貨多單撐在2萬口以上，對盤勢賭很大。
外資真的超級看好這波台股表現嗎？事實上也不盡然如此，首先外資多單進場的時機點相當巧妙，是這波出現最低點7,200點當日冒出來的，幾乎是布局在最低點。換句話說，外資手上握的期貨多單成本相當的低，所以就算出現幾百點的修正，外資也不怕。
第二，近幾日台股反彈的過程中，由於市場信心嚴重不足，導致本周期貨逆價差都維持在100點以上，甚至一度來到200點；在擁有如大價差的情況中，外資握有多單不僅可以直接享受便宜的避險，假使指數一路走強，還能夠期現貨同步賺錢，何樂而不為。
最後，在先前台股走跌時，外資手上握有相當多的選擇權賣權，也因此大賺一筆，然而需要留意的是，雖然近日台股出現反彈，但是外資並沒有賣掉，也就是說，現在外資是以選擇權賣權、期貨多單，及現貨三方面多角套利在作布局。
但是市場也不需太過謹慎，畢竟在外資大量多單保護下，下檔風險有限，加上現在距離9月台指期合約結算只剩8個交易日，在手中期貨多單皆獲利的情況下，除非國際市場出現崩盤，否則預估應該抱到結算當日可能性較高。(工商時報)
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選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權集中在7500點。
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8200點，賣權集中在7500點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區至7400點。
全月份未平倉量put/call ratio由0.86升至0.88，顯示選擇權結構仍呈中性格局發展。
9月買權平均隱含波動率由16.04%升至17.43%，賣權平均隱含波動率由34.58%升至35.96%，買賣權同步上升，週五指數持續跌破5日均線，短線多方續彈企圖尚在但上檔賣壓仍重。（文／永豐期貨提供）
原文網址: 永豐選擇權評論—9月份買權集中在8200點 | ETtoday財經新聞 | ETtoday 新聞雲 http://www.ettoday.net/news/20150904/559920.htm#ixzz3kogtAlfH
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